中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书〔2017〕1号(骄龙资产管理有限公司、王宇涵)
中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书
〔2017〕1号
当事人:骄龙资产管理有限公司(以下简称骄龙资产),住所:广州市天河区天河北路233号中信广场61楼05房。
王宇涵,女,1986年6月出生,住址:广州市番禺区。时任骄龙资产法定代表人兼总经理。
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对骄龙资产操纵广州汽车集团股份有限公司(以下简称广汽集团)股票价格行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,当事人未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明,骄龙资产存在以下违法事实:
骄龙资产控制使用6个资产管理产品账户
2015年6月18日至2016年5月13日期间,骄龙资产控制使用“银河资本-浙商银行-银河资本骄龙1号资产管理计划”、“银河资本-浙商银行-银河资本骄龙2号资产管理计划”、“银河资本-浙商银行-银河资本骄龙3号资产管理计划”、“银河资本-浙商银行-银河资本骄龙68号资产管理计划”、“中信建投基金-招商银行-中信建投金星一号资产管理计划”、“中信建投基金-浙商银行-中信建投浦江之星资产管理计划”等6个证券账户(以下简称骄龙账户组)。上述资产管理产品的投资顾问为骄龙资产,交易资金来源于骄龙资产通过上述资产管理产品募集的资金;骄龙资产及其时任股东也分别出资参与认购上述有关资产管理产品。骄龙账户组由骄龙资产法定代表人兼总经理王宇涵负责投资决策,确定交易股票品种、数量和买卖方向,王宇涵本人参与部分下单操作,账户组下单记录中部分交易地址与骄龙资产办公现场及王宇涵使用电脑相匹配。
骄龙资产操纵“广汽集团”股票价格情况
2015年6月18日至2016年5月13日期间的6个交易日的临近尾市收盘时段,骄龙账户组以高于申报前市场最新成交价的委托价格大量申报买入“广汽集团”股票,影响该股当日收盘价。具体情况如下:
2015年6月18日14:47:15至14:59:54,骄龙账户组分28笔以均价17.93元申报买入,申报均价高于申报起始前一刻市场成交价1.59%,委托买入数量1,405,000股,动用资金25,168,750元,实际成交1,238,145股;账户组委托买入数量占同时段市场申报买入量的27.8%,成交量占同时段市场成交量的33.6%,当日“广汽集团”收盘价为17.96元,较账户组申报起始前一刻市场成交价涨幅1.76%。
2015年7月27日14:52:53至14:59:48,骄龙账户组分15笔以均价18.59元申报买入,申报均价高于申报起始前一刻市场成交价4.73%,委托买入数量2,775,400股,动用资金52,121,070元,实际成交2,668,162股;账户组委托买入数量占同时段市场申报买入量的54.3%,成交量占同时段市场成交量的72.3%,当日“广汽集团”收盘价为18.94元,较账户组申报起始前一刻市场成交价上涨6.70%。
2015年7月30日14:57:23至14:59:53,骄龙账户组分7笔以均价19.04元申报买入,申报均价高于申报起始前一刻市场成交价3.65%,委托买入数量1,361,600股,动用资金25,930,920元,并全部成交;账户组委托买入数量占同时段市场申报买入量的71.6%,成交量占同时段市场成交量的78.1%,当日“广汽集团”收盘价为18.96元,较账户组申报起始前一刻市场成交价上涨3.21%。
2015年8月3日14:51:55至14:59:52,骄龙账户组分18笔以均价17.66元申报买入,申报均价高于申报起始前一刻市场成交价2.19%,委托买入数量1,800,200股,动用资金32,431,700元,成交数量1,702,664股;账户组委托买入数量占同时段市场申报买入量的65.7%,成交量占同时段市场成交量的73.4%,当日“广汽集团”收盘价为17.74元,较账户组申报起始前一刻市场成交价上涨2.66%。
2016年2月25日14:45:06至14:59:59,骄龙账户组分62笔以均价19.45元申报买入,申报均价高于申报前一刻市场成交价0.78%,委托买入数量264,600股,动用资金5,176,793元,成交数量207,600股;账户组委托买入数量占同时段市场申报买入量的39.4%,成交量占同时段市场成交量的49.1%,当日“广汽集团”收盘价为19.69元,较账户组申报起始前一刻市场成交价上涨2.02%。
2016年5月13日14:54:34至14:59:53,骄龙账户组分28笔以均价23.59元申报买入,申报均价高于申报起始前一刻市场成交价0.38%,委托买入数量519,200股,动用资金12,268,856元,上述委托均未成交;账户组委托买入数量占同时段市场申报买入量的52.9%,当日“广汽集团”收盘价为23.96元,较账户组申报起始前一刻市场成交价上涨1.96%。
骄龙资产法定代表人兼总经理王宇涵在询问笔录中承认,骄龙资产账户组上述交易行为是在市场下跌行情下,通过尾市大量买入,拉升广汽集团股票价格,减少产品净值压力。
综上,骄龙资产于2015年6月18日至2016年5月13日期间的6个交易日,控制使用骄龙账户组,在尾市交易期间,利用资金优势,连续买入,故意拉抬“广汽集团”股价,影响当日“广汽集团”股票的收盘价。骄龙资产在实施上述交易过程中,主观上具有影响股价、维持其所管理的资产管理产品净值以及避免穿仓风险的意图。由于本案不存在拉抬后反向卖出股票,故未认定违法所得。
以上事实有涉案账户开户资料及委托交易流水资料、资产管理合同、产品认购回单、骄龙资产提供的情况说明和资料、证券交易有关统计数据、相关电脑硬件信息、询问笔录等证据证明,足以认定。
骄龙资产上述行为违反了《证券法》第七十七条第一款第(一)项关于禁止操纵证券市场的规定。构成《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场行为。骄龙资产法定代表人兼总经理王宇涵是直接负责的主管人员。
根据当事人的违法事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第二百零三条的规定,我局拟对相关当事人作出以下处罚决定:
一、对骄龙资产处以300万元罚款;
二、对王宇涵给予警告,并处以30万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚没款汇交中国证券监督管理委员会(开户银行:中信银行总行营业部,账号7111010189800000162,由该行直接上缴国库),并将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。
广东证监局
2017年2月28日