中国证监会行政处罚决定书（罗山东）
〔2023〕68号
当事人:罗山东,男,1973年6月出生,住址:湖南省长沙市开福区。
依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)的有关规定,我会对罗山东操纵“利民股份”等16只股票行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人要求,我会于2023年5月9日举行了听证会,听取了罗山东及其代理人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。
经查明,罗山东存在以下违法事实:
一、罗山东控制使用账户情况
为实施操纵行为,罗山东通过自行借入,或向朋友、合作伙伴、同学、配资中介何某平等人借入的方式,共控制并使用“罗山东”等118个证券账户(以下简称账户组)。罗山东操纵的资金来源主要包括其自有资金、与合作伙伴共有资金及账户组配资资金等。罗山东控制账户组期间的交易由罗山东决策,由其员工、朋友等人具体下单。账户组内不同账户交易设备的IP、MAC地址和硬盘序列号等信息存在重合。
二、罗山东操纵“利民股份”等16只股票的情况
(一)操纵“利民股份”情况
“罗某健(中信账户)”等10个账户于2015年12月7日至2016年4月29日期间84个交易日内,反复买卖“利民股份”。其中,2015年12月17日至2016年4月27日期间58个交易日内,存在在自己实际控制的账户之间进行证券交易(以下简称对倒交易)、利用资金优势集中买入盘中拉抬股价后当日反向卖出(以下简称盘中拉抬)、尾市期间利用资金优势集中买入拉抬股价影响收盘价格并于次日卖出(以下简称尾市拉抬)等行为。相关账户于2015年12月18日至2016年4月27日期间,对倒交易“利民股份”共53个交易日,对倒交易该股累计成交量占同期该品种市场成交量的比例(以下简称对倒占比)超过5%的天数达34个交易日,2016年3月10日对倒占比最高值达44.98%。经统计,罗山东操纵“利民股份”获利-21,903,972.99元。
(二)操纵“兰太实业”情况
“陈某”等11个账户于2015年11月6日至2016年4月19日期间,反复买卖“兰太实业”,其中,2015年11月10日至2016年4月14日期间,存在频繁对倒交易、盘中拉抬、尾市拉抬等行为,操纵“兰太实业”。相关账户于2015年11月10日至2016年4月14日期间,对倒交易“兰太实业”达70个交易日,其中,对倒占比超过5%的天数为24个交易日,2016年3月10日对倒占比达最高值28.64%。经统计,罗山东操纵“兰太实业”获利7,892,952.11元。
(三)操纵“维力医疗”情况
“陈某”等12个账户于2015年12月3日至2016年4月29日期间反复买卖“维力医疗”,其中,2015年12月9日至2016年3月21日期间存在频繁对倒交易、盘中拉抬、尾市拉抬等行为。相关账户于2015年12月9日至2016年3月21日期间,对倒交易“维力医疗”共57个交易日,其中,对倒占比超过5%的天数为22个交易日,2016年2月26日对倒占比达最高值20.16%。经统计,罗山东操纵“维力医疗”获利-51,825,362.47元。
(四)操纵“金自天正”情况
“陈某”等8个账户于2015年11月24日至2016年6月16日期间反复买卖“金自天正”,其中,于2016年1月6日至1月12日、1月29日、2月29日至3月17日、4月12日至4月20日期间存在频繁对倒交易、盘中拉抬、尾市拉抬等行为。相关账户于2015年12月8日至2016年6月2日期间,对倒交易“金自天正”共60个交易日,其中,对倒占比超过5%的天数为14个交易日,2016年4月15日对倒占比达最高值23.87%。经统计,罗山东操纵“金自天正”获利5,304,470.32元。
(五)操纵“桂东电力”情况
“陈某”等9个账户于2016年1月15日至4月20日期间,反复买卖“桂东电力”,其中2016年2月19日、3月15日至4月15日期间存在频繁对倒交易。上述期间对倒占比超过5%的共9个交易日,2016年4月12日对倒占比达最高值28.72%。经统计,罗山东操纵“桂东电力”获利64,835.22元。
(六)操纵“吉艾科技”情况
“陈某”等11个账户于2015年11月10日至2016年6月1日期间,反复买卖“吉艾科技”,其中,于2016年1月25日至1月29日、2016年2月22日至2月23日、3月1日至3月11日期间,存在明显对倒交易、盘中拉抬、尾市拉抬等行为。上述账户于2015年12月2日至2016年3月17日期间,对倒交易“吉艾科技”共30个交易日,其中,对倒占比超过5%的天数为7个交易日,2016年1月25日对倒占比为14.34%,2016年3月3日对倒占比达最高值18.20%。经统计,罗山东操纵“吉艾科技”获利6,589,429.04元。
(七)操纵“英特集团”情况
“陈某”等8个账户于2016年1月27日至2016年6月23日期间反复买卖“英特集团”,其中,2016年3月21日至4月5日存在频繁对倒交易、盘中拉抬、尾市拉抬等行为。上述账户于2016年3月11日至2016年6月20日期间,对倒交易“英特集团”共17个交易日,其中,于2016年3月21日至4月5日期间频繁以较高比例对倒交易该股票,对倒占比超过5%的天数为4个交易日,2016年3月23日对倒占比达最高值16.38%。经统计,罗山东操纵“英特集团”获利3,084,712.64元。
(八)操纵“正虹科技”情况
“罗山东”等11个账户于2015年6月25日至2016年7月11日期间反复买卖“正虹科技”,其中,2015年8月21日、8月27日至9月1日、9月21日期间存在频繁对倒交易、盘中拉抬、尾市拉抬等行为。上述账户于2015年7月30日至2016年2月24日期间,对倒交易“正虹科技”共20个交易日,其中,2015年8月21日至9月1日期间以较高的比例频繁对倒交易该股票,对倒占比超过5%的天数为3个交易日,2015年8月21日对倒占比最高值为9.59%。经统计,罗山东操纵“正虹科技”获利12,947,151.53元。
(九)操纵“亚太实业”情况
“高某均”等5个账户于2015年8月20日至11月17日期间反复买卖“亚太实业”,其中2015年9月30日、11月9日存在尾市拉抬、对倒交易等行为。上述账户于2015年9月16日至11月9日期间,对倒交易“亚太实业”共5个交易日,其中,2015年11月9日对倒交易1,207,350股,对倒占比达9.19%。经统计,罗山东操纵“亚太实业”获利7,584,726.00元。
(十)操纵“杭州高新”情况
“陈某”等6个账户于2015年7月27日至11月24日期间反复买卖“杭州高新”,其中,2015年10月28日对倒交易“杭州高新”366,196股,对倒占比达12.8%。经统计,罗山东操纵“杭州高新”获利558,138.70元。
(十一)操纵“凯瑞德”情况
“罗某健(中信账户)”等9个账户于2016年1月27日至12月6日反复买卖“凯瑞德”,其中,2016年8月19日至8月22日对倒交易“凯瑞德”,2016年8月19日对倒占比达到最高值7.65%。经统计,罗山东操纵“凯瑞德”获利-2,219,170.28元。
(十二)操纵“天广消防”情况
“罗某成”等6个账户于2015年8月11日至2016年3月11日反复买卖“天广消防”,2015年9月22日至10月29日,上述账户对倒交易“天广消防”共9个交易日,其中,2015年10月16日、10月22日对倒占比超过5%,10月22日达最高对倒占比值5.59%。经统计,罗山东操纵“天广消防”获利3,923,711.01元。
(十三)操纵“天马精化”情况
“陈某”等9个账户于2015年12月8日至2016年6月27日反复买卖“天马精化”,其中,2016年3月1日、4月27日以较高比例进行对倒交易,对倒占比均超过5%。经统计,罗山东操纵“天马精化”获利-1,132,929.81元。
(十四)操纵“嘉应制药”情况
“陈某”等7个账户于2015年5月22日至2016年3月25日反复买卖“嘉应制药”,其中,2015年9月8日,以较高比例进行对倒交易。2015年9月8日,上述账户对倒交易“嘉应制药”908,200股,对倒占比超过5%。经统计,罗山东操纵“天马精化”获利-5,718,901.97元。
(十五)操纵“凤形股份”情况
2016年8月19日至12月8日,罗山东使用其控制的“罗某健”等53个账户,利用资金优势、持股优势,通过连续交易、对倒交易,影响“凤形股份”的交易价格和交易量。
2016年8月19日至12月8日,上述账户共参与了63个交易日的交易。2016年8月19日至11月29日期间几乎全部交易日都委托交易了“凤形股份”。操纵期间内,上述账户买入“凤形股份”数量占市场成交量的比例超过10%的有42个交易日,超过20%的有27个交易日,超过30%的有17个交易日,超过40%的有7个交易日,超过50%的有1个交易日。9月19日买入量占市场成交量比例达最高值54.36%。上述期间,上述账户卖出“凤形股份”占市场成交量的比例超过10%的有45个交易日,超过20%的有28个交易日,超过30%的有16个交易日,超过40%的有5个交易日,超过50%的有3个交易日。9月30日账户组卖出量占市场成交量比例达最高值54.78%。
2016年8月19日至12月8日,上述账户有46个交易日存在账户间对倒“凤形股份”的情况,累计对倒交易16,506,700股。其中,对倒交易“凤形股份”的数量占市场成交量比例超过5%的有18个交易日,超过10%的有10个交易日,超过20%的有1个交易日,2016年9月8日对倒占比达最高值24.70%。经统计,罗山东操纵“凤形股份”获利21,038,178.57元。
(十六)操纵“新日恒力”情况
2017年1月24日至3月28日,罗山东使用其控制的“潘某秀”等52个账户,集中资金优势、持股优势,通过连续交易、对倒交易,影响“新日恒力”的交易价格和交易量。上述账户在2017年1月24日至3月28日的41个交易日中均有交易“新日恒力”。其中,买成交量占市场成交量20%以上的有21个交易日,买成交量占市场成交量比例最高为52.95%。期间,上述账户对倒交易“新日恒力”共33个交易日,其中,对倒占比超过5%的有12个交易日,对倒占比超过10%的有7个交易日,对倒占比最高值达17.53%。经统计,罗山东交易“新日恒力”获利-34,763,865.50元。
上述违法事实,有证券账户资料、银行账户资料、相关合同、IP和MAC地址、询问笔录、交易所相关数据等证据证明,足以认定。
我会认为,罗山东的上述行为违反了2005年《证券法》第七十七条第一款第一项、第三项的规定,构成了2005年《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场的行为。
罗山东及其代理人主要提出以下陈述申辩意见:
第一,对交易“金自天正”“桂东电力”“吉艾科技”“天广消防”“天马精化”5只股票的违法获利数额予以纠正。第二,对交易“凤形股份”的配资账户进行识别认定,应将现有账户中的“凯德投资(海南)有限公司”等13个账户剔除。第三,对配资账户交易“凤形股份”的每一笔交易与罗山东团队是否存在关联性进行识别筛查,IP地址与MAC地址均匹配失败的相应交易应当从现有指控操纵“凤形股份”的交易金额中扣除。第四,结合第二、三点请求,对罗山东操纵“凤形股份”的交易金额、违法获利数额进行重新认定。第五,在对全案违法所得总额进行修正的基础上,相应地等额修正对罗山东的罚款金额。
经复核,我会认为:
第一,针对当事人代理人关于“金自天正”等5只股票的违法获利数额的申辩意见,我会予以采纳。第二,关于交易“凤形股份”相关账户认定,(1)“李某成”“蔡某荣”“王某萍”3账户除有配资方指认外,3账户交易“凤形股份”时交易地址与代理人认可的“黄某琴”等账户的交易地址存在重合;(2)“文某林”“吴某林”“彭某熠”3账户除与罗山东控制的其他账户存在交易地址重合外,根据询问笔录,3账户系罗某成按照罗山东的指示进行资金划转;(3)“盛某飞”账户除有配资方指认外,交易“凤形股份”时使用的交易地址与代理人认可的“姜某荣”账户的交易地址存在重合;(4)“前海开源基金·泰丰6号资产管理计划”账户有一人的言词证据且有资金关系。上述8个账户有言词证据、交易地址重合或者资金关系等证据综合证明,足以认定为罗山东控制的账户;(5)对“张某琴”“杨某兰”“红塔资产·鹏新1号资产管理计划”“方正中期·安盈博赢1号资产管理计划”“凯德投资(海南)有限公司”5个账户,采纳当事人代理人的申辩意见,将该5个账户予以剔除。第三,本案最终认定的交易“凤形股份”的53个账户,至少有他人指认、自认、交易终端关联、资金关联等两方面证据予以证明,足以认定该53个账户由当事人控制使用。第四,上述调整已体现在本处罚决定中。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据2005年《证券法》第二百零三条的规定,我会决定:没收罗山东违法所得68,988,305.14元,并处以68,988,305.14元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚没款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。
中国证监会
2023年9月22日