中国证监会行政处罚决定书（陈霄）
〔2022〕73号
当事人:陈霄,男,1984年1月出生,住址:江苏省南京市江宁区。
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我会对陈霄操纵牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称牧高笛)等13只股票价格行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人陈霄的申请,我会于2022年10月11日举行了听证会,听取了当事人的陈述和申辩意见。本案现已调查、审理终结。
经查明,当事人存在以下违法事实:
一、陈霄控制利用证券账户以及交易决策情况
2019年3月15日至2020年4月20日期间,陈霄实际控制“孙某”等142个证券账户交易“牧高笛”等13只股票。142个证券账户在交易涉案股票期间存在IP、MAC关联,并由陈霄自认、部分证券账户介绍人指认、部分证券账户与陈霄有签署协议。资金来源于账户配资资金及自有资金,交易由陈霄本人决策、由其负责的团队具体负责操作下单。
二、陈霄操纵“牧高笛”等13只股票情况
(一)“牧高笛”的交易情况
1.账户情况
2019年4月15日至4月25日,陈霄控制“顾某琴”等54个证券账户(以下简称“牧高笛”账户组)交易“牧高笛”。
2.交易情况
2019年4月15日至4月25日共9个交易日,“牧高笛”账户组均交易了“牧高笛”,累计买入3,173,439股,买入金额93,094,043.26元。其中7个交易日“牧高笛”账户组申买市场排名第一,8个交易日“牧高笛”账户组竞价买入成交市场排名第一。2019年4月15日至4月25日,“牧高笛”账户组累计卖出3,173,439股,卖出金额99,949,753.96元,获利6,172,768.69元。
陈霄通过连续交易等方式操纵“牧高笛”,分为“建仓、拉抬、出货”三个阶段:
建仓期为4月15日至4月19日,累计买入737,205股,买入金额20,354,037.3元,累计卖出90,500股,卖出金额2,514,038元。“牧高笛”账户组连续竞价阶段申买数量为822,000股,不低于卖一价申买数量538,400股,“牧高笛”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比65.69%,“牧高笛”账户组不低于卖一价申买对应成交数量537,200股,“牧高笛”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量比例13.74%。期间,“牧高笛”股价上涨3.87%。
拉抬期为4月22日至4月24日,累计买入2,436,234股,买入金额72,740,005.96元,累计卖出374,305股,卖出金额11,015,408.3元。“牧高笛”账户组连续竞价阶段申买数量为2,413,500股,不低于卖一价申买数量1,921,300股,“牧高笛”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比79.21%,“牧高笛”账户组不低于卖一价申买对应成交数量1,903,734股,“牧高笛”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量比例33.96%。期间,“牧高笛”股价上涨14.03%。
出货期为4月25日,期间无买入,累计卖出2,708,634股,卖出金额86,420,307.66元。期间,“牧高笛”股价上涨0.33%。
(二)宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称圣龙股份)股票的交易情况
1.账户情况
2019年4月29日至5月13日,陈霄控制“顾某琴”等57个账户(以下简称“圣龙股份”账户组)交易“圣龙股份”。
2.交易情况
2019年4月29日至5月13日,“圣龙股份”账户组在8个交易日均交易了“圣龙股份”,累计买入9,463,553股,买入金额104,790,144.08元。其中6个交易日“圣龙股份”账户组申买市场排名第一,7个交易日“圣龙股份”账户组竞价买入成交市场排名第一。2019年4月29日至5月13日,“圣龙股份”账户组累计卖出9,463,553股,卖出金额112,455,620.85元,获利6,896,938.93元。
陈霄通过连续交易等方式操纵“圣龙股份”,分为“建仓拉抬、出货”两个阶段:
建仓拉抬期为4月29日至5月9日,累计买入9,108,453股,买入金额100,638,987.08元,累计卖出572,700股,卖出金额6,786,069元。“圣龙股份”账户组连续竞价阶段申买数量为9,459,400股,不低于卖一价申买数量6,913,800股,“圣龙股份”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量平均占比74.99%,“圣龙股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量6,899,253股,“圣龙股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量平均占比32.06%。期间,“圣龙股份”股价上涨13.22%。
出货期为5月10日至5月13日,累计买入355,100股,买入金额4,151,157元,累计卖出8,890,853股,卖出金额105,669,551.85元。期间,“圣龙股份”股价下跌12.98%。
(三)浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称浙江仙通)股票的交易情况
1.账户情况
2019年6月10日至6月13日,陈霄控制“王某”等28个账户(以下简称“浙江仙通”账户组)交易“浙江仙通”。
2.交易情况
2019年6月10日至6月13日,“浙江仙通”账户组在4个交易日均交易了“浙江仙通”,期初持股108,500股,期末无余股。累计买入3,307,400股,买入金额33,875,603.22元。其中1个交易日“浙江仙通”账户组申买市场排名第一,1个交易日“浙江仙通”账户组竞价买入成交市场排名第一。2019年6月10日至6月13日,“浙江仙通”账户组累计卖出3,415,900股,卖出金额36,066,430元,获利949,675.42元。
陈霄通过连续交易等方式操纵“浙江仙通”,分为“建仓、拉抬、出货”三个阶段:
建仓期为6月10日至6月11日,累计买入679,200股,买入金额6,543,270.78元,卖出108,500股,卖出金额1,006,380元。“浙江仙通”账户组连续竞价阶段申买数量为770,900股,不低于卖一价申买数量622,100股,“浙江仙通”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比76.43%,“浙江仙通”账户组不低于卖一价申买对应成交数量594,200股,“浙江仙通”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量比例4.82%。期间,“浙江仙通”股价上涨8.4%。
拉抬期为6月12日,累计买入2,628,200股,买入金额27,332,332.44元,累计卖出433,400股,卖出金额4,523,416元。“浙江仙通”账户组连续竞价阶段申买数量为2,288,000股,不低于卖一价申买数量2,071,800股,“浙江仙通”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比90.55%,“浙江仙通”账户组不低于卖一价申买对应成交数量1,930,800股,“浙江仙通”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量比例24.19%。期间,“浙江仙通”股价上涨6.49%。
出货期为6月13日,期间无买入,累计卖出2,874,000股,卖出金额30,536,634元。期间,“浙江仙通”股价下跌3.64%。
(四)奇精机械股份有限公司(以下简称奇精机械)股票的交易情况
1.账户情况
2019年7月22日至7月31日,陈霄控制“顾某琴”等44个账户(以下简称“奇精机械”账户组)交易“奇精机械”。
2.交易情况
2019年7月22日至7月31日,“奇精机械”账户组在8个交易日均交易了“奇精机械”,期初持股800股,期末无余股。累计买入5,010,038股,买入金额65,161,119.08元。其中6个交易日“奇精机械”账户组申买市场排名第一,6个交易日“奇精机械”账户组竞价买入成交市场排名第一。2019年7月22日至7月31日,“奇精机械”账户组累计卖出5,010,838股,卖出金额67,410,885.84元,盈利1,771,996.41元。
陈霄通过连续交易等方式操纵“奇精机械”,分为“建仓、拉抬、减仓、二次拉抬、出货”五个阶段:
建仓期为7月22日至7月23日,累计买入311,600股,买入金额3,681,569.2元,卖出800股,卖出金额9,896元。期间,“奇精机械”账户组连续竞价阶段申买数量为278,300股,不低于卖一价申买数量135,900股,“奇精机械”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比37.42%,“奇精机械”账户组不低于卖一价申买对应成交数量135,900股,“奇精机械”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量占比5.94%。期间,“奇精机械”股价下跌5.44%。
拉抬期为7月24日至7月26日,期间累计买入2,466,000股,买入金额31,048,290.06元,累计卖出325,400股,卖出金额4,122,156.2元。“奇精机械”账户组连续竞价阶段申买数量为2,616,000股,不低于卖一价申买数量2,211,500股,“奇精机械”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量平均占比83.58%,“奇精机械”账户组不低于卖一价申买对应成交数量2,140,500股,“奇精机械”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量平均比例25.81%。期间,“奇精机械”股价上涨13.29%。
减仓期为7月29日,期间累计买入455,400股,买入金额6,118,540.08元,累计卖出1,495,200股,卖出金额20,194,953.46。期间,“奇精机械”股价上涨0.47%。
二次拉抬期为7月30日,累计买入1,777,038股,买入金额24,312,719.74元,累计卖出773,600股,卖出金额10,678,893元。“奇精机械”账户组连续竞价阶段申买数量为1,863,300股,不低于卖一价申买数量1,637,400股,“奇精机械”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比87.88%,“奇精机械”账户组不低于卖一价申买对应成交数量1,565,900股,“奇精机械”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量比例27.01%。期间,“奇精机械”股价上涨4.64%。
出货期为7月31日,期间无买入,累计卖出2,415,838股,卖出金额32,404,987.18元。期间,“奇精机械”股价下跌7.40%。
(五)无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称宏盛股份)股票的交易情况
1.账户情况
2019年7月31日至8月9日,陈霄控制“顾某琴”等38个账户(以下简称“宏盛股份”账户组)交易“宏盛股份”。
2.交易情况
2019年7月31日至8月9日,“宏盛股份”账户组在8个交易日均交易了“宏盛股份”。累计买入3,305,759股,买入金额49,992,955.73元。其中4个交易日“宏盛股份”账户组申买市场排名第一,4个交易日“宏盛股份”账户组竞价买入成交市场排名第一。2019年7月31日至8月9日,“宏盛股份”账户组累计卖出3,305,759股,卖出金额52,801,643.35元,盈利2,445,446.29元。
陈霄通过连续交易等方式操纵“宏盛股份”,分为“建仓、拉抬、减仓、二次拉抬、出货”五个阶段:
建仓期为7月31日至8月5日,累计买入186,100股,买入金额2,830,144.8元,累计卖出22,000股,卖出金额338,775元。“宏盛股份”账户组连续竞价阶段申买数量为197,100股,不低于卖一价申买数量158,700股,“宏盛股份”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量平均占比94.11%,“宏盛股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量158,700股,“宏盛股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量平均占比3.68%。期间,“宏盛股份”股价上涨0.26%。
拉抬期为8月6日,累计买入1,356,900股,买入金额20,238,695.19元,无卖出。“宏盛股份”账户组连续竞价阶段申买数量为1,422,100股,不低于卖一价申买数量1,109,700股,“宏盛股份”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比78.03%,“宏盛股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量1,107,300股,“宏盛股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量比例33.91%。期间,“宏盛股份”股价下跌0.12%。
减仓期为8月7日,累计买入129,600股,买入金额1,924,840.34元,卖出201,600股,卖出金额2,996,352元。“宏盛股份”账户组连续竞价阶段申买数量为102,700股,不低于卖一价申买数量92,700股,“宏盛股份”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比90.26%,“宏盛股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量92,700股,“宏盛股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量比例5.11%。期间,“宏盛股份”股价下跌2.70%。
二次拉抬期为8月8日,累计买入1,633,159股,买入金额24,999,275.4元,卖出735,826股,卖出金额11,336,157.63元。“宏盛股份”账户组连续竞价阶段申买数量为1,707,200股,不低于卖一价申买数量1,369,000股,“宏盛股份”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比80.19%,“宏盛股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量1,369,000股,“宏盛股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量比例31.91%。期间,“宏盛股份”股价上涨8.18%。
出货期为8月9日,期间无买入,累计卖出2,346,333股,卖出金额38,130,358.72元。期间,“宏盛股份”股价下跌1.25%。
(六)江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称天目湖)股票的交易情况
1.账户情况
2019年8月2日至8月19日,陈霄控制“顾某琴”等39个账户(以下简称“天目湖”账户组)交易“天目湖”。
2.交易情况
2019年8月2日至8月19日,“天目湖”账户组在12个交易日均交易了“天目湖”,累计买入2,509,505股,买入金额50,595,502.04元。其中5个交易日“天目湖”账户组申买市场排名第一,7个交易日“天目湖”账户组竞价买入成交市场排名第一。2019年8月2日至8月19日,“天目湖”账户组累计卖出2,509,505股,卖出金额52,464,311.11元,盈利1,505,104.18元。
陈霄通过连续交易等方式操纵“天目湖”,分为“建仓、拉抬、震荡、二次拉抬、出货”五个阶段:
建仓期为8月2日至8月8日,累计买入223,800股,买入金额4,451,914.55元,累计卖出23,100股,卖出金额437,148元。“天目湖”账户组连续竞价阶段申买数量为240,400股,不低于卖一价申买数量164,100股,“天目湖”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量平均占比71.37%,账户组不低于卖一价申买对应成交数量153,600股,“天目湖”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量平均占比7.68%。期间,“天目湖”股价下跌5.98%。
拉抬期为8月9日至8月12日,累计买入586,630股,买入金额11,448,644.2元,累计卖出176,700股,卖出金额3,473,204.3元。“天目湖”账户组连续竞价阶段申买数量为615,700股,不低于卖一价申买数量442,300股,“天目湖”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比80.43%,“天目湖”账户组不低于卖一价申买对应成交数量434,030股,“天目湖”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量比例24.55%。期间,“天目湖”股价上涨5.34%。
震荡期为8月13日至14日,累计买入907,705股,买入金额18,233,778.55元,累计卖出1,086,645股,卖出金额21,904,955.73元。“天目湖”账户组连续竞价阶段申买数量为1,075,200股,不低于卖一价申买数量707,300股,“天目湖”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比67.46%,“天目湖”账户组不低于卖一价申买对应成交数量665,425股,“天目湖”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量比例17.84%。期间,“天目湖”股价上涨1.48%。
二次拉抬期为8月15日,累计买入768,270股,买入金额15,945,893.69元,累计卖出130,090股,卖出金额2,688,972.08元。“天目湖”账户组连续竞价阶段申买数量为812,600股,不低于卖一价申买数量602,900股,“天目湖”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比74.19%,“天目湖”账户组不低于卖一价申买对应成交数量601,145股,“天目湖”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量比例32.37%。期间,“天目湖”股价上涨5.40%。
出货期为8月16日至8月19日,累计买入23,100股,买入金额515,271.05元,累计卖出1,092,970股,卖出金额23,960,031元。期间,“天目湖”股价上涨4.74%。
(七)江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称如通股份)股票的交易情况
1.账户情况
2019年8月23日至9月5日,陈霄控制“顾某琴”等42个账户(以下简称“如通股份”账户组)交易“如通股份”。
2.交易情况
2019年8月23日至9月5日,“如通股份”账户组在10个交易日均交易了“如通股份”。累计买入7,650,310股,买入金额91,802,389.49元。其中8个交易日“如通股份”账户组申买市场排名第一,8个交易日“如通股份”账户组竞价买入成交市场排名第一。2019年8月23日至9月5日,“如通股份”账户组累计卖出7,650,310股,卖出金额94,835,532.7元,盈利2,374,661.12元。
陈霄通过连续交易等方式操纵“如通股份”,分为“建仓拉抬、减仓、二次拉抬、出货”四个阶段:
建仓拉抬期为8月23日至8月27日,累计买入3,231,710股,买入金额37,805,299.73元,累计卖出794,400股,卖出金额9,264,126元。“如通股份”账户组连续竞价阶段申买数量为3,490,700股,不低于卖一价申买数量2,418,300股,“如通股份”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量平均占比68.44%,“如通股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量2,408,200股,“如通股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量平均占比26.63%。期间,“如通股份”股价上涨8.38%。
减仓期为8月28日至8月30日,累计买入1,250,000股,买入金额14,868,942元,累计卖出1,682,300股,卖出金额19,997,369.14元。“如通股份”账户组连续竞价阶段申买数量为1,418,600股,不低于卖一价申买数量975,700股,“如通股份”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量平均占比65.29%,“如通股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量961,500股,“如通股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量平均占比15.71%。期间,“如通股份”股价下降2.07%。
二次拉抬期为9月2日至9月3日,累计买入3,158,600股,买入金额38,997,649.76元,累计卖出1,276,400股,卖出金额15,579,043.5元。“如通股份”账户组连续竞价阶段申买数量为3,252,900股,不低于卖一价申买数量2,996,400股,“如通股份”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量平均占比92.10%,“如通股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量2,994,100股,“如通股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量平均占比49.02%。期间,“如通股份”股价上涨6.62%。
出货期为9月4日至9月5日,累计买入10,000股,买入金额130,500元,累计卖出3,897,210股,卖出金额49,994,994.06元。期间,“如通股份”股价上涨0.99%。
(八)成都豪能科技股份有限公司(以下简称豪能股份)股票的交易情况
1.账户情况
2019年9月12日至9月19日,陈霄控制“顾某琴”等44个账户(以下简称“豪能股份”账户组)交易“豪能股份”。
2.交易情况
2019年9月12日至9月19日,“豪能股份”账户组在5个交易日均交易了“豪能股份”,累计买入7,502,120股,买入金额78,476,786.59元。其中4个交易日“豪能股份”账户组申买市场排名第一,4个交易日“豪能股份”账户组竞价买入成交市场排名第一。2019年9月12日至9月19日,“豪能股份”账户组累计卖出7,502,120股,卖出金额83,476,238.48元,盈利4,426,877.55元。
陈霄通过连续交易等方式操纵“豪能股份”,分为“建仓拉抬、出货”两个阶段:
建仓拉抬期为9月12日至9月18日,累计买入7,502,120股,买入金额78,476,786.59元,累计卖出2,291,620股,卖出金额23,924,958.08元。“豪能股份”账户组连续竞价阶段申买数量为7,888,300股,不低于卖一价申买数量5,387,800股,“豪能股份”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量平均占比68.88%,“豪能股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量5,377,600股,“豪能股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量平均占比23.19%。期间,“豪能股份”股价上涨11.80%。
出货期为9月19日,期间无买入,累计卖出5,210,500股,卖出金额59,551,280.4元。期间,“豪能股份”股价上涨3.83%。
(九)浙江台华新材料股份有限公司(以下简称台华新材)股票的交易情况
1.账户情况
2019年9月20日至10月14日,陈霄控制“顾某琴”等47个账户(以下简称“台华新材”账户组)交易“台华新材”。
2.交易情况
2019年9月20日至10月14日,“台华新材”账户组在12个交易日均交易了“台华新材”。累计买入14,717,173股,买入金额110,356,792.93元。其中9个交易日“台华新材”账户组申买市场排名第一,10个交易日“台华新材”账户组竞价买入成交市场排名第一。2019年9月20日至10月14日,“台华新材”账户组累计卖出14,717,173股,卖出金额112,444,639.5元,盈利1,302,541.59元。
陈霄通过连续交易等方式操纵“台华新材”,分为“建仓、拉抬、出货”三个阶段:
建仓期为9月20日至9月30日,累计买入7,079,313股,买入金额51,153,027.13元,累计卖出4,752,113股,卖出金额34,490,152.65元。“台华新材”账户组连续竞价阶段申买数量为10,158,700股,不低于卖一价申买数量4,437,800股,“台华新材”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量平均占比46.56%,“台华新材”账户组不低于卖一价申买对应成交数量4,361,320股,“台华新材”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量平均占比11.90%。期间,“台华新材”股价上涨4.48%。
拉抬期为10月8日至10月10日,累计买入7,369,560股,买入金额57,058,368.6元,累计卖出2,031,366股,卖出金额15,450,751.08元。“台华新材”账户组连续竞价阶段申买数量为7,738,200股,不低于卖一价申买数量5,236,100股,“台华新材”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比65.98%,“台华新材”账户组不低于卖一价申买对应成交数量5,178,500股,“台华新材”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量占比24.19%。期间,“台华新材”股价上涨11.22%。
出货期为10月11日至10月14日,累计买入268,300股,买入金额2,145,397.2元,累计卖出7,933,694股,卖出金额62,503,735.77元。期间,“台华新材”股价下跌8.89%。
(十)青海华鼎实业股份有限公司(以下简称青海华鼎)股票的交易情况
1.账户情况
2019年3月15日至3月21日,陈霄控制“顾某琴”等12个账户(以下简称“青海华鼎”账户组)交易“青海华鼎”。
2.交易情况
2019年3月15日至3月21日,“青海华鼎”账户组在5个交易日均交易了“青海华鼎”,累计买入2,989,400股,买入金额16,273,847.36元。其中3个交易日存在买入行为,2个交易日“青海华鼎”账户组申买市场排名第一,2个交易日“青海华鼎”账户组竞价买入成交市场排名第一。2019年3月15日至3月21日,“青海华鼎”账户组累计卖出2,989,400股,卖出金额16,407,820.72元,盈利18,866.9元。
陈霄通过连续交易等方式操纵“青海华鼎”,分为“建仓、拉抬、出货”三个阶段:
建仓期为3月15日至3月18日,累计买入606,100股,买入金额3,176,817元,无卖出。“青海华鼎”账户组连续竞价阶段申买数量为764,900股,不低于卖一价申买数量329,200股,“青海华鼎”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量平均占比32.33%,“青海华鼎”账户组不低于卖一价申买对应成交数量327,700股,“青海华鼎”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量平均占比5.54%。期间,“青海华鼎”股价上涨5.13%。
拉抬期为3月19日,累计买入2,383,300股,买入金额13,097,030.36元,无卖出。“青海华鼎”账户组连续竞价阶段申买数量为1,434,100股,不低于卖一价申买数量1,029,800股,“青海华鼎”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比71.81%,“青海华鼎”账户组不低于卖一价申买对应成交数量1,029,800股,“青海华鼎”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量占比27.80%。期间,“青海华鼎”股价上涨6.94%。
出货期为3月20日至3月21日,期间无买入,累计卖出2,989,400股,卖出金额16,407,820.72元。期间,“青海华鼎”股价下跌4.91%。
(十一)江西长运股份有限公司(以下简称江西长运)股票的交易情况
1.账户情况
2019年11月25日至12月5日,陈霄控制“顾某琴”等31个账户(以下简称“江西长运”账户组)交易“江西长运”。
2.交易情况
2019年11月25日至12月5日,“江西长运”账户组在9个交易日均交易了“江西长运”,累计买入5,737,965股,买入金额34,677,231.24元。其中6个交易日“江西长运”账户组申买市场排名第一,5个交易日“江西长运”账户组竞价买入成交市场排名第一。2019年11月25日至12月5日,“江西长运”账户组累计卖出5,737,965股,卖出金额35,032,342.33元,盈利109,555.84元。
陈霄通过连续交易等方式操纵“江西长运”,分为“建仓拉抬、出货”两个阶段:
建仓拉抬期为11月25日至12月3日,累计买入5,221,365股,买入金额31,374,232.85元,累计卖出268,100股,卖出金额1,567,260.99元。“江西长运”账户组连续竞价阶段申买数量为4,924,300股,不低于卖一价申买数量3,835,600股,“江西长运”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量平均占比66.09%,“江西长运”账户组不低于卖一价申买对应成交数量3,795,875股,“江西长运”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量平均占比30.66%。期间,“江西长运”股价上涨14.77%。
出货期为12月4日至12月5日,累计买入516,600股,买入金额3,302,998.39元,累计卖出5,469,865股,卖出金额33,465,081.34元。期间,“江西长运”股价下跌9.97%。
(十二)沈阳商业城股份有限公司(以下简称商业城)股票的交易情况
1.账户情况
2020年3月5日至3月12日,陈霄控制“顾某琴”等24个账户(以下简称“商业城”账户组)交易“商业城”。
2.交易情况
2020年3月5日至3月12日,“商业城”账户组在6个交易日均交易了“商业城”,累计买入6,644,001股,买入金额35,433,056.08元。其中5个交易日“商业城”账户组申买市场排名第一,5个交易日“商业城”账户组竞价买入成交市场排名第一。2020年3月5日至3月12日,“商业城”账户组累计卖出6,644,001股,卖出金额37,448,011.18元,盈利1,757,406.26元。
陈霄通过连续交易等方式操纵“商业城”,分为“建仓、拉抬、出货”三个阶段:
建仓期为3月5日至3月9日,累计买入3,106,801股,买入金额15,604,003.16元,累计卖出487,100股,卖出金额2,469,829元。“商业城”账户组连续竞价阶段申买数量为3,955,000股,不低于卖一价申买数量2,484,100股,“商业城”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量平均占比64.04%,“商业城”账户组不低于卖一价申买对应成交数量2,456,900股,“商业城”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量平均占比11.52%。期间,“商业城”股价上涨11.39%。
拉抬期为3月10日,累计买入2,850,700股,买入金额15,852,300.92元,累计卖出773,212股,卖出金额4,285,793.52元。“商业城”账户组连续竞价阶段申买数量为2,520,500股,不低于卖一价申买数量2,256,900股,“商业城”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比89.54%,“商业城”账户组不低于卖一价申买对应成交数量2,238,000股,“商业城”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量平均占比31.86%。期间,“商业城”股价上涨6.82%。
出货期为3月11日至3月12日,累计买入686,500股,买入金额3,976,752元,累计卖出5,383,689股,卖出金额30,692,388.66元。期间,“商业城”股价下跌8.5%。
(十三)贵州永吉印务股份有限公司(以下简称永吉股份)股票的交易情况
1.账户情况
在2020年4月14日至4月20日,陈霄控制“顾某琴”等24个账户(以下简称“永吉股份”账户组)交易“永吉股份”。
2.交易情况
2020年4月14日至4月20日,“永吉股份”账户组在5个交易日均交易了“永吉股份”。累计买入3,751,010股,买入金额26,928,234.4元。其中3个交易日“永吉股份”账户组申买市场排名第一,3个交易日“永吉股份”账户组竞价买入成交市场排名第一。2020年4月14日至4月20日,“永吉股份”账户组累计卖出3,751,010股,卖出金额28,227,184.13元,盈利1,104,153.17元。
陈霄通过连续交易等方式操纵“永吉股份”,分为“建仓、拉抬、出货”三个阶段:
建仓期为4月14日至4月15日,累计买入1,036,900股,买入金额7,131,619元,累计卖出263,100股,卖出金额1,843,407元。“永吉股份”账户组连续竞价阶段申买数量为1,150,600股,不低于卖一价申买数量739,900股,“永吉股份”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量平均占比65.51%,“永吉股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量739,900股,“永吉股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量平均占比16.93%。期间,“永吉股份”股价上涨4.39%。
拉抬期为4月16日,累计买入2,449,410股,买入金额17,794,154.4元,累计卖出155,100股,卖出金额1,143,471元。“永吉股份”账户组连续竞价阶段申买数量为2,124,800股,不低于卖一价申买数量1,661,200股,“永吉股份”账户组不低于卖一价申买数量占连续竞价账户申买数量占比78.18%,“永吉股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量1,634,700股,“永吉股份”账户组不低于卖一价申买对应成交数量占市场连续竞价总成交量占比20.90%。期间,“永吉股份”股价上涨8.13%。
出货期为4月17日至4月20日,累计买入264,700股,买入金额2,002,461元,累计卖出3,332,810股,卖出金额25,240,306.13元。“永吉股份”股价下跌4.81%。
经测算,陈霄操纵上述13只股票期间共计获利30,835,992.35元。
上述违法事实,有当事人的询问笔录、协议文件、相关证券账户的开户资料、委托成交流水、银行流水、交易所提供的账户组连续交易相关指标统计表等证据证明,足以认定。
在听证会上,陈霄提出如下申辩意见:
其一,陈霄认为自己实际控制的证券账户数量不足事先告知书认定的142个。
其二,陈霄认为自己实际盈利不足事先告知书认定3000余万元,资金成本、团队人员支出和红包打赏等应在计算盈利时予以扣除。
其三,陈霄认为自己积极配合调查工作,同时近两年因为各种原因经济情况不佳,压力较大,希望予以考虑。
综上,陈霄请求减轻处罚。
经复核,我会认为:
其一,针对陈霄所称证券账户控制数量问题,本案的账户控制关系认定主要考虑了以下几个方面的因素:一是陈霄本人承认自己实际控制本案142个证券账户并交易过涉案股票;二是涉案的142个证券账户,都在陈霄电脑里有所记录;三是有其他人的指认,部分账户介绍人承认将证券账户出借给陈霄使用;四是部分账户所有人与陈霄签署有借用协议;五是涉案证券账户在交易涉案股票期间存在IP、MAC关联;六是陈霄使用的银行账户与大量涉案证券账户三方存管银行账户存在资金往来。综上,所认定的142个证券账户在交易涉案股票期间存在IP、MAC关联,并有陈霄自认、部分证券账户介绍人指认、部分证券账户与陈霄有签署协议等多方面证据证明,证据充分,足以认定相关账户实际由陈霄控制。
其二,针对陈霄所称盈利金额计算问题,违法所得由证券交易所进行计算得出,陈霄所主张的资金成本、团队人员支出和红包打赏等不在应予扣减的范围,违法所得金额计算无误。
第三,处罚金额系综合违法行为的事实、性质、情节及社会危害性等方面综合确定,审理过程中已经充分考虑了陈霄对于调查工作积极配合情况,已对陈霄的违法违规行为从轻处理。
综上,我会对陈霄的陈述申辩意见不予采纳。
我会认为,陈霄控制使用142个证券账户采用连续交易手法操纵“牧高笛”等13只股票,获利30,835,992.35元。上述行为涉嫌违反《证券法》第五十五条第一款第(一)项的规定,构成第一百九十二条所述“操纵证券市场”的行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十二条的规定,我会决定:对陈霄操纵证券市场的行为,没收违法所得30,835,992.35元,并处以30,835,992.35元的罚款。
当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚没款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。
中国证监会
2022年12月28日