中国证券监督管理委员会陕西监管局行政处罚决定书 [2020]2号
当事人：卢聪，男，1987年7月出生，住址：浙江省湖州市吴兴区。
依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）的有关规定，我局对卢聪操纵“东宏股份”等股票案进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，卢聪存在以下违法事实：
一、卢聪控制使用证券账户情况
根据相关人员自认及指认、交易股票的物理地址、身份关系、资金来源、交易行为特征等事实情况，可以认定在2017年8月至2017年11月，卢聪实际控制“卢某妹”“王某凤”“沈某根”“徐某明”“徐某荣”“张某芳”“黄某芬”“沈某”“滕某”“谭某媛”“冯某梅”“张某”“沈某林”等13个自然人证券账户（以下统称账户组）进行股票交易。具体情况如下：
（一）相关人员自认及指认情况
经卢聪自认、账户组名义持有人及他人指认，账户组名义持有人委托卢聪代为买卖股票，部分账户名义持有人与卢聪以口头方式约定盈利分成方式，并通过银行转账向卢聪结算支付；期间，卢聪实际控制并使用账户组进行股票交易，交易决策由卢聪作出。
（二）交易股票的物理地址重合情况
2017年8月至2017年11月，账户组委托交易股票的IP地址、MAC地址高度一致。其中，在2017年8月17日至18日买卖“洛阳玻璃”、2017年11月15日至17日买卖“东宏股份”时，账户组委托交易的重合MAC地址分别为28F1XXXX0033、AC87XXXXFA65、8863XXXX6EE9，共同使用过123.XXX.XX.211、122.XXX.XX.195、125.XXX.XXX.224、60.XXX.XX.135等IP地址。
（三）身份关系情况
账户组名义持有人中，卢某妹为卢聪母亲，王某凤、沈某根、徐某明、徐某荣、张某芳、黄某芬、沈某、滕某、谭某媛、冯某梅、张某、沈某林等12人为卢聪朋友或同乡。
（四）资金来源情况
“卢某妹”账户资金为卢聪、卢某妹家庭自有资金；“王某凤”等其余12个账户资金主要为账户名义持有人的个人或家庭自有资金。2017年1月至2018年4月期间（部分账户从2016年1月至2018年4月），王某凤、徐某明、张某芳、沈某、滕某、谭某媛、沈某林等人银行账户多次向各自证券账户、卢聪银行账户转入资金。
（五）交易行为特征情况
账户组通过同一交易终端同时下单委托的情况大量存在，账户组通常在同一秒下单、撤单，且所用IP/MAC高度一致，与卢聪自认使用同花顺智能交易版软件（多账户委托交易软件）外挂13个账户同时下单委托交易及调查发现卢聪使用的下单软件功能相吻合。
二、卢聪控制账户组操纵证券市场情况
卢聪控制账户组以盘中拉抬、虚假申报、大额封涨停等多种方式操纵“洛阳玻璃”“东宏股份”两只股票，账户组交易模式为：在连续竞价阶段建仓，在盘中或者涨停板进行虚假买入申报进一步拉抬股价增大委买量，在股票涨停后以大额委买单强化涨停优势，在次交易日集合竞价期间虚假申报拉抬股价，随后将前日买入的全部股票卖出。通过上述操作，账户组共盈利2,141,490.95元。
（一）“洛阳玻璃”的相关交易情况
账户组在2017年8月17日至8月18日采用“盘中拉抬股价——涨停板虚假申报——大额封涨停——次交易日卖出”的方式交易“洛阳玻璃”。具体情况如下：
8月17日9:41:55至9:42:14账户组以19.74元至20.00元的价格申报买入“洛阳玻璃”共263,500股，申报价均等于或高于申报前买方1档价，全部成交，占同时段市场成交量的79.36%；账户组主动成交218,700股，占同时段市场主动买成交量的66.88%，将股价从19.69元拉抬至19.97元，市场价格涨幅为1.54%。
8月17日10:14:33该股票持续涨停，账户组在10:56:57至13:04:07以涨停价申报买入25笔共1,216,800股，申买量占该时段市场涨停价申买量的61.06%；在13:05:37至14:37:40全部撤单，账户组涨停价申买撤单量占市场同期涨停价申买撤单量的61.79%，占市场同期涨停价申买量的48.27%。
在前笔申报撤单24秒后即14:38:04，账户组又以同样价格申报买入877,800股，直至收市未撤单，占收盘时市场以涨停价申报买入未成交未撤单量的32.34%。
卢聪8月17日通过控制账户组交易“洛阳玻璃”期间，该股票累计涨幅10%，当日上证综指上涨0.68%，“洛阳玻璃”股价涨幅偏离9.32个百分点；当日公司所属信息技术行业上涨0.81%，“洛阳玻璃”股价涨幅偏离9.19个百分点。根据上海证券交易所统计，账户组在8月17日共申报买入4,919,800股，申报价等于或高于申报前买方2档价，最终成交943,300股，成交金额为18,597,088.13元。
8月18日该股票开盘价22.02元（比前日收盘价高2元），账户组在9:35之前以均价22.02元卖出前日全部持股，扣除相应成本后盈利2,141,490.95元。
（二）“东宏股份”的相关交易情况
账户组在2017年11月15日至17日采用“11月15日盘中拉抬股价、大额封涨停——11月16日集合竞价阶段虚假申报、连续竞价阶段卖出15日持股——11月17日卖出16日持股”的方式交易“东宏股份”。具体情况如下：
11月15日14:15:48至14:17:56，账户组以29.98元至30.58元的价格申报买入433,100股，申报价格均等于或高于申报前市场买方1档价，实际成交395,860股，主动成交395,460股，主动成交占比99.94%，主动成交量占同期间市场主动成交量的33.01%，将股价从29.99元拉抬至涨停价30.58元，市场价格涨幅为2.12%。
11月15日14:41:24该股票持续涨停，14:41:48账户组以涨停价30.58元大额申报买入14笔共832,600股，将申报前市场涨停价未成交申买量336,231股放大2.48倍，其中账户组涨停价申买量占同期市场涨停价申买量的51.2%。直至收市，该14笔申买未发生撤单，收盘时账户组涨停封单占市场涨停封单量的80.05%。
11月16日该股票在集合竞价可撤单阶段最高虚拟开盘价为32.78元，较前日收盘价涨幅为7.19%。账户组在此阶段（9:15:02至9:18:41）以31.58元至31.90元申报买入190,700股，申买量排行第一，占同时段市场申买量的30.52%，申买均价较前日收盘价涨幅为3.83%，申买量占可撤单阶段全市场申买量的27.75%，占市场申买量中不低于账户组最低申买价部分的比例高达45.47%，在9:19:57前全部撤单，撤单量占可撤单阶段市场买撤单量的40.93%。撤单116秒后即9:21:06以31元的价格（前日收盘价30.58元）申报买入45,700股，在9:24:07以31.30元申报买入91,700股，申买量占期间全市场申买量的29.61%，最终全部成交。
卢聪11月15日通过控制账户组交易“东宏股份”期间，该股票累计涨幅10%，当日上证综指涨幅-0.79%，“东宏股份”股价涨幅偏离10.79个百分点；当日公司所属工业指数涨幅-1.13%，“东宏股份”股价涨幅偏离11.13个百分点。根据上海证券交易所统计，账户组在11月15日申报买入3,657,000股，除14:24:44的申报价为申报前买方2档价外，申报价均等于或高于申报前买方1档价格，最终成交879,034股，成交金额为26,696,413元；11月16日在集合竞价阶段申报买入328,100股，最终成交137,400股。11月16日账户组在连续竞价阶段（11:03:48前）将前日全部持股879,034股以均价29.27元卖出，11月17日10:12:10前账户组申报卖出167,200股、实际成交125,805股（前日买入137,400股)，在11月23日及11月27日卖出余股11,595股，扣除相应成本后亏损1,570,747.19元。
上述违法事实，有相关证券账户开户资料、资金流水、委托交易流水、IP/MAC地址、相关人员询问笔录、交易所提供的交易数据等证据证明，足以认定。
我局认为，卢聪的上述行为违反了2005年《证券法》第七十七条第一款第（一）项、第（四）项的规定，构成了2005年 《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场的行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第二百零三条的规定，我局决定：
一、对卢聪操纵“洛阳玻璃”的行为，没收违法所得2,141,490.95元，并处以一倍罚款；
二、对卢聪操纵“东宏股份”的行为，处以30万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会（财政汇缴专户）开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局及我局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
2020年5月22日