中国证监会市场禁入决定书（陈贇）
〔2020〕24号
当事人：陈贇，男，1982年2月出生，时为福建旭诚资产管理有限公司（以下简称福建旭诚）持股40%股东，时任福建旭诚总经理、投资经理，住址：福建省福州市台江区。
依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）的有关规定，我会对福建旭诚操纵“亚星客车”等十只股票行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出市场禁入的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人陈贇提交了陈述申辩意见并申请听证，我会于2020年11月5日举行了听证会。本案现已调查、审理终结。
经查明，福建旭诚存在以下违法事实：
一、控制账户情况
根据证券公司提供的账户开户资料、情况说明及证券交易委托流水、资金流水，福建旭诚提供的《旭诚资产产品明细》、投资顾问合同、合作协议，在福建旭诚查获的陈贇、蔡兆艺、林通等人的电脑信息，福建旭诚相关人员的聊天记录，相关人员询问笔录等证据，可以认定在案涉期间，福建旭诚实际控制“长安国际信托股份有限公司-旭诚二期证券投资（长安投资283号）集合资金信托”“长城证券－旭诚五期证券投资基金”“长城证券－旭诚十期证券投资基金”“福建旭诚资产管理有限公司-旭诚兴达证券投资基金”“东方证券－旭诚十二期私募投资基金”“福建旭诚资产管理有限公司旭诚辉煌证券投资基金”“华泰证券－旭诚十一期私募证券投资基金”“东方证券－旭诚丰盛证券投资基金”“长城证券－旭诚十五期证券投资基金”“东方证券－旭诚七期私募投资基金”“中信证券－旭诚国贸一号资产管理计划”等11个产品证券账户及“兴业证券福州五一北路蔡某东”“长城证券武汉关山大道蔡某东”“东方证券福州鳌江路陈某仙”“东兴证券福州学军路陈某1”“长城证券武汉关山大道陈某琴”“东兴证券北京北四环中路陈某2”“长城证券武汉关山大道邓某康”“长城证券武汉关山大道方某清”“长城证券武汉关山大道何某英”“国金证券成都龙泉驿区龙都南路何某”“长城证券武汉关山大道何某”“恒泰证券总部黄某红”“上海证券福州五四路黄某红”“东兴证券福州江厝路林某1”“东兴证券福州江厝路林某2”“东兴证券福州学军路林某2”“东兴证券福州学军路林某3”“东兴证券福州学军路林某4”“长城证券武汉关山大道刘某明”“兴业证券福州五一北路刘某霞”“长城证券武汉关山大道刘某1”“长城证券武汉关山大道芦某兵”“东兴证券福州学军路施某云”“长城证券武汉关山大道苏某兮”“长城证券武汉关山大道谭某容”“长城证券武汉关山大道王某道”“长城证券武汉关山大道谢某颖”“长城证券武汉关山大道徐某”“东兴证券福州学军路许某英（资金账号0001****3080）”“东兴证券福州学军路许某英（资金账号0001****6090）”“长城证券武汉关山大道杨某健”“上海证券福州五四路叶某”“长城证券武汉关山大道叶某辉”“长城证券武汉关山大道尹某星”“国泰君安证券福州杨桥东路原某”“长城证券武汉关山大道占某泽”“长城证券武汉关山大道张某敏”“长江证券福州五一北路赵某颖”“长城证券武汉关山大道赵某仁”“长城证券武汉关山大道郑某琳”“东兴证券北京北四环中路周某官”“长城证券武汉关山大道周某娟”“长城证券武汉关山大道陈某3”“长城证券上海延安西路陈某3”“长城证券武汉关山大道魏某红”“长城证券武汉关山大道吴某”“长城证券武汉关山大道刘某2”“长城证券武汉关山大道方某坚”“长城证券武汉关山大道陈某影”“长城证券武汉关山大道曾某容”“东兴证券福州学军路刘某莲”“东兴证券福州江厝路刘某莲”“东兴证券福州学军路陈某丹”“东兴证券福州学军路林某清”“东兴证券福州江厝路邱某强”“东兴证券福州江厝路林某超”“东兴证券福州学军路林某超”“东兴证券福州江厝路林某5”“上海证券福州五四路陈某豪”“上海证券福州五四路郑某俤”“华福证券仙游鲤城街吴某青”“长城证券武汉关山大道苏某坡”“长城证券武汉关山大道陈某4”等63个个人证券账户（以下简称账户组）。
二、福建旭诚操纵“博信股份”等十只股票情况
（一）“博信股份”的交易情况
1.2016年5月18日至5月19日“博信股份”的交易情况
2016年5月18日13:19:03账户组开始交易至5月19日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有0股，期间买入成交1,144,914股，成交金额22,754,002.89元，卖出成交758,514股，成交金额15,757,342.8元，期末余386,400股，扣除相关交易税费后获利996,026.45元。
在2个交易日中，账户组买入成交量占当日市场成交量的比例（以下简称买入成交占比）均超过10%，且均排名第1，其中在2016年5月18日买入成交占比最高，为24.32%，当日持股占流通股比为0.33%；账户组2016年5月19日集中卖出，卖出成交量占当日市场成交量比例（以下简称卖出成交占比）为20.97%。
在2个交易日中，账户组共申报买入104笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数78.85%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数36.54%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数18.27%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数11.54%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2016年5月18日，“博信股份”股价涨幅-0.10%，上证综指涨幅-1.27%，行业指数当日涨幅-2.41%，涨跌幅较行业指数偏离2.05%。2016年5月18日开盘至13:19:03，股价涨幅-6.52%，13:19:03至收盘，期间股价涨幅6.42%。
2.2016年5月30日至6月1日“博信股份”的交易情况
该期间共计3个交易日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有986,382股，期间买入成交869,454股，成交金额17,940,261.22元，卖出成交1,855,836股，成交金额38,907,625元，期末无余股，扣除相关交易税费后获利554,795.68元。
在3个交易日中，2016年5月30日账户组集中买入，买入成交占比31.28%，买入成交量排名第1，当日持股占流通股比为0.8%；2016年5月31日账户组有买有卖，买入成交32,200股，卖出1,823,636股。2016年6月1日账户组清仓卖出余股。
在3个交易日中，账户组共申报买入92笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数71.74%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数20.65%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数15.22%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数4.35%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2016年5月30日，“博信股份”股价涨幅1.21%，上证综指涨幅0.05%，行业指数当日涨幅-0.38%，涨跌幅较行业指数偏离1.59%。
3.2016年6月14日至6月28日“博信股份”的交易情况
该期间共计11个交易日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有0股，期间买入成交7,274,773股，成交金额148,611,543.29元，全部卖出，卖出金额146,865,852元，亏损1,975,773.12元，没有违法所得。
（1）连续买卖
在11个交易日中，账户组在10个交易日有交易，账户组买入成交占比超过10%的有4个交易日，超过20%的有3个交易日，其中在2016年6月21日买入成交占比达到最高，为37.25%，有7个交易日买入排名第1；账户组卖出成交占比超过10%的有2个交易日，超过20%的有1个交易日，其中在2016年6月23日卖出成交占比达到最高，为59.62%，卖出排名第1的有2个交易日。账户组持股占流通股比最高达到2.68%（6月22日）。
在11个交易日中，账户组共申报买入582笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数55.50%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数29.73%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数16.15%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数11.68%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
（2）虚假申报
2016年6月22日11:02:35，账户组以第4档的价位申报6笔共30,200股，在档位上升至第1或第2档时，全部撤单。11:03:02账户组以第6档的价位申报3笔共22,300股，在档位上升至第2档时，全部撤单。11:06:04以第6档的价位申报3笔共16,900股，在档位上升至第2档时，全部撤单。
2016年6月14日至6月28日，“博信股份”股价涨幅9.14%，上证综指涨幅2.81%，行业指数涨幅6.93%，涨幅较行业指数偏离2.21%。
（二）“亚星客车”的交易情况
2016年5月12日至5月25日,该期间共计10个交易日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有0股，期间买入成交8,795,916股，成交金额98,665,500.69元，卖出成交8,743,816股，成交金额102,161,576.73元，期末余52,100股，扣除相关交易税费后获利3,930,481.34元。
1.连续买卖
在10个交易日中，帐户组在7个交易日有交易，账户组买入成交占比超过10%的有3个交易日，超过20%的有2个交易日，其中在2016年5月20日买入成交占比达到最高，为31.6%，有5个交易日买入排名第1；账户组卖出成交占比超过10%的有3个交易日，超过20%的有1个交易日，其中在2016年5月23日卖出成交占比达到最高，为40.48%，卖出排名第1的有4个交易日。账户组持股占流通股比最高达到2.71%（5月20日）。
在7个交易日中，账户组共申报买入782笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数35.68%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数9.37%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数9.08%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数2.05%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2.虚假申报
2016年5月20日，当日申买17,074,000股，占市场申买量54.48%，撤买11,957,266股，撤买量占申买量比例达70.03%。其中10:14:11账户组以第6档的价位申报6笔共300,000股，其中两笔部分成交后，将剩余仍在第2档买单撤单，4笔在档位上升至第2档时，全部撤单；随后10:14:23以第5档的价位申报5笔共62,500股，在档位上升至第2档时，全部撤单；11:08:21以第1档的价格申报4笔2,194,600股，部分成交后，立即将仍在第1档位申买撤单。
2016年5月23日，账户组频繁双向连续交易29个来回，一面以低价申买“垫单”，制造买盘汹涌假象，待申卖成交后撤单。当日账户组申买7,642,200股，占市场申买量30.25%，撤买6,396,422股，撤买量占申买量比例达83.70%。其中10:33:11-10:33:33在低档位申报3笔上升至高档位部分成交后撤单，13:23:08-13:23:24在第1档位22笔全部撤单，13:24:56-13:25:09在低档位申报3笔上升至高档位部分成交后撤单。
2016年5月24日，当日账户组申买664,500股，撤买612,400股，撤买量占申买量比例达92.16%。其中9:46:30-9:46:55在低档位申报4笔上升至高档位后全部撤单，9:55:22-9:56:53在低档位申报5笔上升至高档位后全部撤单。账户组存在多次申买价格临近成交价格即撤单的情形。
2016年5月12日至5月25日，“亚星客车”股价涨幅5.61%，上证综指涨幅-0.77%，行业指数涨幅0.8%，涨幅较行业指数偏离4.81%。
（三）“龙建股份”的交易情况
2016年5月16日至5月17日,该期间共计2个交易日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有4,343,287股，期间买入成交3,470,420股，成交金额18,174,802.94元，卖出成交4,824,016股，成交金额25,243,959.86元，期末余2,989,691股，扣除相关交易税费后获利643,715.23元。
1.连续买卖
在2个交易日中，2016年5月16日账户组连续交易拉抬股价持续至尾市，买入成交占比26.23%，买入成交量排名第1；5月17日以频繁虚假申买制造买盘汹涌假象掩护卖出，占市场卖出量31.95%，卖出排名第1。账户组持股占流通股比最高达到1.46%（5月16日）。
在2个交易日中，账户组共申报买入87笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数50.57%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数3.45%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数8.05%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2.虚假申报
2016年5月17日，账户组在申报卖出的同时，反向申报买入，并对申报买入全部撤单。当日申买7,431,000股，占市场申买量26.27%，撤买7,431,000股，撤买量占申买量比例达100%。9:51:04至10:08:33以5.25元至5.30元申卖400,000股，全部成交。10:09:34至10:09:40以5.24元（买2价）、5.25元（买2价）申买380,500股，占10:09:40买前5申报总量的78.62%，没有成交。10:09:48至10:09:57以5.26元申卖100,000股，全部成交。10:10:06至10:10:17以5.23元（买4价）、5.26元（买1价）申买510,000股，占10:10:17买前5申报总量的54.28%，没有成交。10:10:23至10:29:25以5.20至5.27元价格申卖1,674,500股，部分成交。10:14:37，账户组将前述申买全部撤单。10:29:48以5.20元（买1价）申买3,000,000股，占当时买1总量的99.31%，10:32:39在第1档位全部撤单。13:06:49至13:53:42以5.23元大量申卖，部分成交，期间13:41:02至13:54:33以5.22元（买1价）申买3,540,500股，占13:54:33买1总量98.95%，14:02:32在第1档位全部撤单。13:54:58至14:53:55以5.18元至5.25元价格申卖1,497,800股，成交1,353,596股。
2016年5月16日，“龙建股份”股价涨幅6.56%，上证综指涨幅0.84%，行业指数当日涨幅0.86%，涨幅较行业指数偏离5.70%。
（四）“赛福天”的交易情况
2016年6月23日至6月28日,期间共计4个交易日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有0股，期间买入成交4,012,196股，成交金额120,752,242.84元，全部卖出，成交金额122,169,485.14元，扣除相关交易税费后获利1,234,576.71元。
1.连续买卖
在4个交易日中，2016年6月23日买入成交占比3.97%，成交量排名第1；6月24日买入成交占比8.38%，成交量排名第1，卖出成交占比4.01%、卖出成交量排名第1；6月27日买入成交占比2.37%，买入成交量排名第1，卖出成交占比10.57%，卖出成交量排名第1；6月28日卖出成交占比3.16%，卖出成交量排名第1。账户组持股占流通股比最高达到4.27%（6月24日）。
在4个交易日中，账户组共申报买入307笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数28.34%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数13.68%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数16.61%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数10.42%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2.虚假申报
2016年6月23日13:08:55,账户组在申报前一刻市场买前5总量为559,025股，且无卖单的情况下，以第1档30.46元的价位申报24笔共2,348,200股，部分成交后，立即将仍在第1档位的2,320,739股买单撤单，撤买量占申买量比例达98.83%。
2016年6月23日至6月28日，“赛福天”股价涨幅10.47%，上证综指涨幅0.24%，行业指数涨幅2.04%，涨幅较行业指数偏离8.43%。
（五）“杭电股份”的交易情况
2016年2月24日至3月1日,期间共计5个交易日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有0股，期间买入成交2,834,616股，成交金额76,498,697.97元，全部卖出，成交金额79,687,767元，扣除相关交易税费后获利3,065,606.27元。
在5个交易日中，账户组买入成交占比超过10%的有3个交易日，其中在2016年2月24日买入成交占比达到最高，为16.18%，前4个交易日买入成交均排名第1；账户组有2个交易日存在卖出，最后一个交易日集中卖出，成交占比为22.06%，卖出成交排名第1。账户组持股占流通股比最高达到3.21%（2月29日）。
在5个交易日中，账户组共申报买入350笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数53.14%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数14.29%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数17.14%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数5.71%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2016年2月24日至3月1日，“杭电股份”股价涨幅12.92%，上证综指涨幅-5.86%，行业指数涨幅-11.57%，涨跌幅较行业指数偏离24.49%。
（六）“正虹科技”的交易情况
2016年5月26日至5月31日，期间共计4个交易日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有0股，期间买入成交“正虹科技”3,077,164股，成交金额37,376,397.13元，全部卖出，成交金额38,890,711.95元，扣除相关交易税费后获利1,458,518.09元。
在4个交易日中，账户组买入成交占比超过10%的有2个交易日，超过20%的有1个交易日，其中在2016年5月26日买入成交占比达到最高，为20.62%，前2个交易日买入均排名第1；账户组卖出成交占比超过20%的有1个交易日，在2016年5月30日卖出成交占比为33.99%，卖出排名第1。账户组持股占流通股比最高达到1.04%（5月27日）。
在4个交易日中，账户组共申报买入342笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数30.41%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数3.22%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数9.06%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数2.34%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2016年5月26日至5月31日，“正虹科技”股价涨幅11.89%，中小板综指涨幅4.01%，行业指数涨幅3.83%，涨幅较行业指数偏离8.06%。
（七）“山东威达”的交易情况
2016年9月5日至9月12日，期间共计6个交易日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有1,124,000股，期间买入成交4,636,697股，成交金额55,619,002.86元，卖出5,760,697股，成交金额69,743,930.93元，期末无余股，扣除相关交易税费后获利1,128,624.89元。
1.连续买卖
在6个交易日中，账户组买入成交占比超过10%的有2个交易日，超过20%的有1个交易日，其中在2016年9月6日买入成交占比达到最高，为42.16%，有2个交易日买入排名第1；账户组卖出成交占比超过20%的有1个交易日，在2016年6月23日卖出成交占比为44.41%，卖出排名第1的有2个交易日。账户组持股占流通股比最高达到1.45%（9月6日）。
在6个交易日中，账户组共申报买入180笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数52.78%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数27.22%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数7.78%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数6.11%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2.虚假申报
2016年9月7日，账户组当日申买6,091,400股，占市场申买量30.39%，撤买5,723,600股，撤买量占申买量比例达93.96%。其中，9:48:49至9:49:11以12.11元（买5价）至12.14元（买2价）申买370,000股，后期在档位持平或上升的情况下大部分撤单，撤单比达91.89%。9:49:23至9:50:44账户组以12.05元（买9价）至12.09元（买6价）申买150,000股，部分成交后，将挡位上升买单全部撤单。10:12:21以12.14元（买3价）申买50,000股，后期在档位上升至第1档时全部撤单。10:12:30以12.15元（买1价）申买60,000股，10:26:37全部撤单；10:26:49再次以12.15元（买2价）申买30,000股，10:30:01在上升到第1档位全部撤单。
2016年9月5日至9月12日，“山东威达”股价涨幅1.57%，中小板综指涨幅-1.48%，行业指数涨幅-1.11%，涨跌幅较行业指数偏离2.68%。
（八）“棒杰股份”的交易情况
1.2016年1月20日至1月27日“棒杰股份”的交易情况
该期间共计6个交易日，福建旭诚控制使用账户组期初持有4,016,879股，买入5,013,786股，成交金额182,263,235.62元，卖出9,030,165股，成交金额341,046,848元，期末余500股，扣除相关交易税费后获利29,467,541.45元。
在6个交易日中，账户组买入成交占比超过10%的有3个交易日，超过20%的有3个交易日，其中在2016年1月25日买入成交占比达到最高，为42.34%，有4个交易日买入排名第1；账户组卖出成交占比超过20%的有1个交易日，在2016年1月27日卖出成交占比达到最高，为44.04%，卖出排名第1。账户组持股占流通股比最高达到12.62%（1月26日）。
在6个交易日中，账户组共申报买入541笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数58.23%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数14.6%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数13.12%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数4.99%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2016年1月19日至1月26日，“棒杰股份”期间股价涨幅17.83%，中小板综指涨幅-9.62%，行业指数涨幅-9.34%，涨跌幅较行业指数偏离27.17%。
2.2016年7月13日至7月18日“棒杰股份”的交易情况
该期间共计4个交易日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有0股，期间买入成交5,956,654股，成交金额65,082,556.01元，全部卖出，成交金额65,653,050.46元，扣除相关交易税费后获利478,134.72元。
在4个交易日中，账户组买入成交占比有2个交易日买入排名第1；账户组卖出成交占比超过10%的有1个交易日，在2016年7月15日卖出成交占比为17.58%，卖出排名第1。账户组持股占流通股比最高达到1.26%（7月13日）。
在4个交易日中，账户组共申报买入137笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数45.99%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数22.63%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数15.33%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数10.22%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2016年7月13日至7月18日，“棒杰股份”股价涨幅4.16%，中小板综指涨幅0.27%，行业指数涨幅0.01%，涨幅较行业指数偏离4.15%。
（九）“博实股份”的交易情况
2016年1月27日至1月28日，期间共计2个交易日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有0股，买入893,704股，成交金额16,909,228.01元，全部卖出，成交金额17,162,520.81元，扣除相关交易税费后获利227,203.96元。
2016年1月27日，账户组成交893,704股，占市场成交量的14.23%，买入排名1，当日持股占流通股比0.17%。2016年1月28日，申卖成交893,704股，占市场成交量20.36%，卖出排名第1，无余股。
在2个交易日中，账户组共申报买入33笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数84.85%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数33.33%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数69.70%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数33.33%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2016年1月27日，“博实股份”股价当日涨幅3.87%，中小板综指涨幅-1.05%，行业指数当日涨幅-0.89%，涨跌幅较行业指数偏离4.76%。
（十）“金利华电”的交易情况
2016年2月16日至2月17日,期间共计2个交易日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有0股，期间买入成交6,823,492股，成交金额185,349,183.42元，全部卖出，成交金额195,140,427.15元，扣除相关交易税费后获利9,498,872.18元。2016年2月16日，“金利华电”公告发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易预案并于当日开市起复牌，开盘即跌停并持续至帐户组开始交易。
2016年2月16日，账户组申买成交6,823,492股，占市场成交量28.07%，排名第1。账户组持股占流通股比为8.10%。2016年2月17日，申卖12,547,048股，占市场申卖量35.88%，成交6,823,492股，占市场成交量36.44%，卖出排名第1，无余股。
在2个交易日中，账户组共申报买入93笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数81.72%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数30.11%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数13.98%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数11.83%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2016年2月16日，“金利华电”股价当日涨幅6.20%，创业板综指涨幅4.49%，行业指数当日涨幅4.07%，涨幅较行业指数偏离2.13%。
上述违法事实，有相关人员电脑信息，相关人员聊天截屏，福建旭诚加盖公章的《旭诚资产产品明细》、投资顾问合同、合作协议，证券账户开户资料、资金流水、委托成交记录，银行账户资金流水，相关人员询问笔录，交易所提供的交易数据等证据证明，足以认定。
我会认为，福建旭诚的上述行为违反了2005年《证券法》第七十七条第一款第一项、第四项的规定，构成2005年《证券法》第二百零三条所述的操纵证券市场行为。
对福建旭诚的违法行为，陈贇为福建旭诚持股40%股东，任福建旭诚总经理、投资经理，负责交易决策并亲自操作部分账户，为直接负责的主管人员。
陈贇代理人在听证过程中宣读了陈贇的书面陈述意见。陈贇在陈述意见中承认福建旭诚利用实际控制的基金帐户及个人账户在2016年操纵了十只股票，其对《行政处罚及市场禁入事先告知书》认定的操纵事实没有任何意见，尊重服从证监会的处罚决定。
当事人陈贇曾因操纵市场被我会处罚，本次系福建旭诚操纵10只股票直接负责的主管人员，违法行为情节严重，依据2005年《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令第115号）第三条、第五条的规定，我会决定：对陈贇采取10年证券市场禁入措施，自我会宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。
当事人如果对本市场禁入不服，可在收到本市场禁入决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本市场禁入决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
中国证监会
2020年12月28日
中国证券监督管理委员会
市 场 禁 入 决 定 书
〔2020〕24号
当事人：陈贇，男，1982年2月出生，时为福建旭诚资产管理有限公司（以下简称福建旭诚）持股40%股东，时任福建旭诚总经理、投资经理，住址：福建省福州市台江区江滨西大道189号滨江北斗园1座302单元。
依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）的有关规定，我会对福建旭诚操纵“亚星客车”等十只股票行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出市场禁入的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人陈贇提交了陈述申辩意见并申请听证，我会于2020年11月5日举行了听证会。本案现已调查、审理终结。
经查明，福建旭诚存在以下违法事实：
一、控制账户情况
根据证券公司提供的账户开户资料、情况说明及证券交易委托流水、资金流水，福建旭诚提供的《旭诚资产产品明细》、投资顾问合同、合作协议，在福建旭诚查获的陈贇、蔡兆艺、林通等人的电脑信息，福建旭诚相关人员的聊天记录，相关人员询问笔录等证据，可以认定在案涉期间，福建旭诚实际控制“长安国际信托股份有限公司-旭诚二期证券投资（长安投资283号）集合资金信托”“长城证券－旭诚五期证券投资基金”“长城证券－旭诚十期证券投资基金”“福建旭诚资产管理有限公司-旭诚兴达证券投资基金”“东方证券－旭诚十二期私募投资基金”“福建旭诚资产管理有限公司旭诚辉煌证券投资基金”“华泰证券－旭诚十一期私募证券投资基金”“东方证券－旭诚丰盛证券投资基金”“长城证券－旭诚十五期证券投资基金”“东方证券－旭诚七期私募投资基金”“中信证券－旭诚国贸一号资产管理计划”等11个产品证券账户及“兴业证券福州五一北路蔡某东”“长城证券武汉关山大道蔡某东”“东方证券福州鳌江路陈某仙”“东兴证券福州学军路陈某1”“长城证券武汉关山大道陈某琴”“东兴证券北京北四环中路陈某2”“长城证券武汉关山大道邓某康”“长城证券武汉关山大道方某清”“长城证券武汉关山大道何某英”“国金证券成都龙泉驿区龙都南路何某”“长城证券武汉关山大道何某”“恒泰证券总部黄某红”“上海证券福州五四路黄某红”“东兴证券福州江厝路林某1”“东兴证券福州江厝路林某2”“东兴证券福州学军路林某2”“东兴证券福州学军路林某3”“东兴证券福州学军路林某4”“长城证券武汉关山大道刘某明”“兴业证券福州五一北路刘某霞”“长城证券武汉关山大道刘某1”“长城证券武汉关山大道芦某兵”“东兴证券福州学军路施某云”“长城证券武汉关山大道苏某兮”“长城证券武汉关山大道谭某容”“长城证券武汉关山大道王某道”“长城证券武汉关山大道谢某颖”“长城证券武汉关山大道徐某”“东兴证券福州学军路许某英（资金账号0001****3080）”“东兴证券福州学军路许某英（资金账号0001****6090）”“长城证券武汉关山大道杨某健”“上海证券福州五四路叶某”“长城证券武汉关山大道叶某辉”“长城证券武汉关山大道尹某星”“国泰君安证券福州杨桥东路原某”“长城证券武汉关山大道占某泽”“长城证券武汉关山大道张某敏”“长江证券福州五一北路赵某颖”“长城证券武汉关山大道赵某仁”“长城证券武汉关山大道郑某琳”“东兴证券北京北四环中路周某官”“长城证券武汉关山大道周某娟”“长城证券武汉关山大道陈某3”“长城证券上海延安西路陈某3”“长城证券武汉关山大道魏某红”“长城证券武汉关山大道吴某”“长城证券武汉关山大道刘某2”“长城证券武汉关山大道方某坚”“长城证券武汉关山大道陈某影”“长城证券武汉关山大道曾某容”“东兴证券福州学军路刘某莲”“东兴证券福州江厝路刘某莲”“东兴证券福州学军路陈某丹”“东兴证券福州学军路林某清”“东兴证券福州江厝路邱某强”“东兴证券福州江厝路林某超”“东兴证券福州学军路林某超”“东兴证券福州江厝路林某5”“上海证券福州五四路陈某豪”“上海证券福州五四路郑某俤”“华福证券仙游鲤城街吴某青”“长城证券武汉关山大道苏某坡”“长城证券武汉关山大道陈某4”等63个个人证券账户（以下简称账户组）。
二、福建旭诚操纵“博信股份”等十只股票情况
（一）“博信股份”的交易情况
1.2016年5月18日至5月19日“博信股份”的交易情况
2016年5月18日13:19:03账户组开始交易至5月19日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有0股，期间买入成交1,144,914股，成交金额22,754,002.89元，卖出成交758,514股，成交金额15,757,342.8元，期末余386,400股，扣除相关交易税费后获利996,026.45元。
在2个交易日中，账户组买入成交量占当日市场成交量的比例（以下简称买入成交占比）均超过10%，且均排名第1，其中在2016年5月18日买入成交占比最高，为24.32%，当日持股占流通股比为0.33%；账户组2016年5月19日集中卖出，卖出成交量占当日市场成交量比例（以下简称卖出成交占比）为20.97%。
在2个交易日中，账户组共申报买入104笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数78.85%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数36.54%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数18.27%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数11.54%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2016年5月18日，“博信股份”股价涨幅-0.10%，上证综指涨幅-1.27%，行业指数当日涨幅-2.41%，涨跌幅较行业指数偏离2.05%。2016年5月18日开盘至13:19:03，股价涨幅-6.52%，13:19:03至收盘，期间股价涨幅6.42%。
2.2016年5月30日至6月1日“博信股份”的交易情况
该期间共计3个交易日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有986,382股，期间买入成交869,454股，成交金额17,940,261.22元，卖出成交1,855,836股，成交金额38,907,625元，期末无余股，扣除相关交易税费后获利554,795.68元。
在3个交易日中，2016年5月30日账户组集中买入，买入成交占比31.28%，买入成交量排名第1，当日持股占流通股比为0.8%；2016年5月31日账户组有买有卖，买入成交32,200股，卖出1,823,636股。2016年6月1日账户组清仓卖出余股。
在3个交易日中，账户组共申报买入92笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数71.74%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数20.65%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数15.22%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数4.35%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2016年5月30日，“博信股份”股价涨幅1.21%，上证综指涨幅0.05%，行业指数当日涨幅-0.38%，涨跌幅较行业指数偏离1.59%。
3.2016年6月14日至6月28日“博信股份”的交易情况
该期间共计11个交易日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有0股，期间买入成交7,274,773股，成交金额148,611,543.29元，全部卖出，卖出金额146,865,852元，亏损1,975,773.12元，没有违法所得。
（1）连续买卖
在11个交易日中，账户组在10个交易日有交易，账户组买入成交占比超过10%的有4个交易日，超过20%的有3个交易日，其中在2016年6月21日买入成交占比达到最高，为37.25%，有7个交易日买入排名第1；账户组卖出成交占比超过10%的有2个交易日，超过20%的有1个交易日，其中在2016年6月23日卖出成交占比达到最高，为59.62%，卖出排名第1的有2个交易日。账户组持股占流通股比最高达到2.68%（6月22日）。
在11个交易日中，账户组共申报买入582笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数55.50%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数29.73%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数16.15%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数11.68%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
（2）虚假申报
2016年6月22日11:02:35，账户组以第4档的价位申报6笔共30,200股，在档位上升至第1或第2档时，全部撤单。11:03:02账户组以第6档的价位申报3笔共22,300股，在档位上升至第2档时，全部撤单。11:06:04以第6档的价位申报3笔共16,900股，在档位上升至第2档时，全部撤单。
2016年6月14日至6月28日，“博信股份”股价涨幅9.14%，上证综指涨幅2.81%，行业指数涨幅6.93%，涨幅较行业指数偏离2.21%。
（二）“亚星客车”的交易情况
2016年5月12日至5月25日,该期间共计10个交易日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有0股，期间买入成交8,795,916股，成交金额98,665,500.69元，卖出成交8,743,816股，成交金额102,161,576.73元，期末余52,100股，扣除相关交易税费后获利3,930,481.34元。
1.连续买卖
在10个交易日中，帐户组在7个交易日有交易，账户组买入成交占比超过10%的有3个交易日，超过20%的有2个交易日，其中在2016年5月20日买入成交占比达到最高，为31.6%，有5个交易日买入排名第1；账户组卖出成交占比超过10%的有3个交易日，超过20%的有1个交易日，其中在2016年5月23日卖出成交占比达到最高，为40.48%，卖出排名第1的有4个交易日。账户组持股占流通股比最高达到2.71%（5月20日）。
在7个交易日中，账户组共申报买入782笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数35.68%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数9.37%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数9.08%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。占其总申买股数2.05%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2.虚假申报
2016年5月20日，当日申买17,074,000股，占市场申买量54.48%，撤买11,957,266股，撤买量占申买量比例达70.03%。其中10:14:11账户组以第6档的价位申报6笔共300,000股，其中两笔部分成交后，将剩余仍在第2档买单撤单，4笔在档位上升至第2档时，全部撤单；随后10:14:23以第5档的价位申报5笔共62,500股，在档位上升至第2档时，全部撤单；11:08:21以第1档的价格申报4笔2,194,600股，部分成交后，立即将仍在第1档位申买撤单。
2016年5月23日，账户组频繁双向连续交易29个来回，一面以低价申买“垫单”，制造买盘汹涌假象，待申卖成交后撤单。当日账户组申买7,642,200股，占市场申买量30.25%，撤买6,396,422股，撤买量占申买量比例达83.70%。其中10:33:11-10:33:33在低档位申报3笔上升至高档位部分成交后撤单，13:23:08-13:23:24在第1档位22笔全部撤单，13:24:56-13:25:09在低档位申报3笔上升至高档位部分成交后撤单。
2016年5月24日，当日账户组申买664,500股，撤买612,400股，撤买量占申买量比例达92.16%。其中9:46:30-9:46:55在低档位申报4笔上升至高档位后全部撤单，9:55:22-9:56:53在低档位申报5笔上升至高档位后全部撤单。账户组存在多次申买价格临近成交价格即撤单的情形。
2016年5月12日至5月25日，“亚星客车”股价涨幅5.61%，上证综指涨幅-0.77%，行业指数涨幅0.8%，涨幅较行业指数偏离4.81%。
（三）“龙建股份”的交易情况
2016年5月16日至5月17日,该期间共计2个交易日，福建旭诚控制使用的账户组期初持有4,343,287股，期间买入成交3,470,420股，成交金额18,174,802.94元，卖出成交4,824,016股，成交金额25,243,959.86元，期末余2,989,691股，扣除相关交易税费后获利643,715.23元。
1.连续买卖
在2个交易日中，2016年5月16日账户组连续交易拉抬股价持续至尾市，买入成交占比26.23%，买入成交量排名第1；5月17日以频繁虚假申买制造买盘汹涌假象掩护卖出，占市场卖出量31.95%，卖出排名第1。账户组持股占流通股比最高达到1.46%（5月16日）。
在2个交易日中，账户组共申报买入87笔，多次申买价格高于卖方价格或申买价格高于卖方价格且申买量高于卖方申卖量，如：占其总申买股数50.57%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格。占其总申买股数3.45%的委托的申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第5档价格。占其总申买股数8.05%的委托申买价格高于或同于其申报前1刻卖委托第1档价格，且委托申买量高于或同于其申报前1刻市场前5档卖出申报总量。
2.虚假申报
2016年5月17日，账户组在申报卖出的同时，反向申报买入，并对申报买入全部撤单。当日申买7,431,000股，占市场申买量26.27%，撤买7,431,000股，撤买量占申买量比例达100%。9:51:04至10:08:33以5.25元至5.30元申卖400,000股，全部成交。10:09:34至10:09:40以5.24元（买2价）、5.25元（买2价）申买380,500股，占10:09:40买前5申报总量的78.62%，没有成交。10:09:48至10:09:57以5.26元申卖100,000股，全部成交。10:10:06至10:10:17以5.23元（买4价）、5.26元（买1价）申买510,000股，