来源 :CfetsOnline发布2023-03-03
为贯彻“十四五”时期加快数字化转型、建设数字中国的发展战略，深化“数字工行D-ICBC”建设，加强金融领域数字化服务，践行创新驱动发展的内在要求，工商银行自主研发的本币货币市场人工智能AI交易机器人（以下简称AI交易机器人）于2月正式上线，交易对手广泛覆盖银行、证券、财务等各类银行间市场参与机构，并与市场同业机器人自动达成一笔交易意向，实现了对人工及机器人询价的灵活对接。针对货币市场交易对手广泛、笔数多、时段集中的特点，AI交易机器人发挥并行处理优势，可大幅缩短交易询价时间，有效提升业务开办效率。
01
AI交易机器人功能简介
工商银行本币货币市场AI交易机器人依托中国外汇交易中心打造的iDeal标准化服务接口，与行内交易管理系统对接，运用机器学习、自然语言处理等人工智能技术，实现交易询价、风险控制、数据分析等多种功能。交易询价方面，交易机器人通过语义模型识别和参数交互判断，统筹考虑交易策略和风险控制，主动应答本币债券回购业务交易意向，并涵盖早盘意向留存、日间主动询价、询价要素校验等多样场景。风险控制方面，AI交易机器人联动行内交易管理系统调用交易与风控类参数对询价要素进行判断，达成交易意向后，通过交易中心与工商银行合作研发的X-Bridge桥接服务接口实现交易最终达成前的风险控制。数据分析方面，交易员可通过行内交易管理系统的智能数据分析平台实时监控AI交易机器人询价进程、查看交易统计分析图表、适时介入询价，并开展精细化的交易管理，更好的辅助交易决策。
本币货币市场人工智能AI交易机器人的推出是对现有人工双边询价模式的有益补充，有利于提高交易规模、扩大交易半径、增强客户粘性，保障业务高效连续运行，助力传导货币政策，发挥工商银行作为货币市场核心交易商的影响力，推动“数字化、智能化、体验化”与金融市场业务的深度融合，是“数字工行D-ICBC”建设的重要组成部分。
工商银行AI交易机器人架构图
工商银行智能数据分析平台AI交易机器人统计图表
02
AI交易机器人的工作日志
早盘意向留存
AI交易机器人可早于交易员的上班时间开始一天的工作，将某市场机构交易员“小A”的融资需求记录下来。待融资计划确定后，如满足“小A”的需求，AI交易机器人将主动向“小A”推送意向报价单，“小A”确认后即可成功达成交易意向。
日间主动询价、提示合并发单
当日间头寸增加时，AI交易机器人可主动询问“小A”的资金需求，需求匹配后即可再次达成交易意向，多笔交易意向达成后，AI交易机器人将提示“小A”合并发送交易。
校验询价金额与期限
当“小A”询价金额与期限参数校验不通过时，AI交易机器人将引导“小A”调整询价要素，需求匹配后即可成功达成交易意向。
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发送报价通知
待报价确定后，AI交易机器人将主动向“小A”推送报价信息，“小A”根据信息同步调整前台报价。
03
业务功能Q A
离开一会儿发现会话超时，交易意向是否仍有效？
AI交易机器人设有超时参数，当对话长时间无应答时，将提示交易对手“当前询价已超时，询价内容已作废，还请重新发起询价”。当交易对手对文字意向报价单回复“确认”或“取消”时，标志着一轮完整的询价会话流程结束。
如何区分是交易员本人回复还是机器人回复？
AI交易机器人的回复自带【AI回复】的后缀，而人工回复则无该后缀，便于交易对手判断是否在与交易员本人进行对话。
近年来，交易中心致力于打造以本币交易系统（CIBMTS）为核心，以电子化接口、iDeal、开放式机构旗舰店为延伸的银行间交易生态圈。本币货币市场人工智能AI交易机器人是工商银行将人工智能技术赋能货币市场交易的数字化成果，有效提高了交易效率与业务的智能化水平。下一步，工商银行将发挥自主研发的科技优势，继续加强与交易中心数字化、智能化领域的深入合作，共建成熟高效、需求直达的交易服务体系，推动银行间本币市场高质量发展。