中信证券上线基于 DolphinDB 的量化投研数据中台

　　近期，中信证券上线了基于 DolphinDB 内存时序数据库的公司级量化投研数据中台，目标客群为公司内量化投研团队和量化私募客户。DolphinDB 使用向量计算方式，利用了 CPU 的 SIMD 并行计算指令，性能高于传统数据库100-1000倍，查询速度相比于 Redis 有百倍量级的提升。

　　DolphinDB 量化投研数据中台集成了万得宏汇、通联数据、财汇数据、恒生聚源、东方财富、朝阳永续、私募排排网等各类厂商数据源。数据频率全面涵盖逐笔、快照、分钟、日间。

　　同时，DolphinDB 量化投研数据中台还支持多范式编程语言，相较于传统数据库的存储过程能够实现更加复杂的数学计算，内置适合金融行业的1400+个函数，能够极大提升策略研发效率。

　　作为国内领先的时序数据库厂商，DolphinDB 集高性能时序数据库（time-series database）与全面的分析功能为一体，可用于海量结构化数据的存储、查询、分析、实时计算，实现 PB 级数据查询毫秒级响应以及复杂分析任务秒级响应，助力企业实时商业决策。

　　今年2月，在国际权威的数据库排行网站 DB-Engines 的排名中，DolphinDB 首次荣登时序数据库榜单前10，也是截止目前唯一排名前10的国产时序数据库。

　　除了社区和生态中的影响力，DolphinDB 在商业领域也受到了市场的广泛认可。DolphinDB 的付费客户遍及中国大陆及港台地区、欧洲、美洲、澳洲等地，客户领域包括金融、能源、智能制造、电信、化工、水务、营销分析、智慧城市等。DolphinDB 让企业从海量数据中高效发掘数据尤其是实时数据的价值，以实时反控业务系统，助力企业和用户实时商业决策。