保险智能化集中度风险管理系统
“近日，金融监管总局发布《保险集团集中度风险监管指引》（以下简称《指引》）为保险集团加强集中度风险管理提供遵循，按照审慎性原则、匹配性原则、统一性原则、动态性原则，要求在并表管理基础上，按照实质重于形式和穿透原则对集中度风险进行管理。《指引》的发布旨在促进保险集团有效管理集中度风险，切实提升风险管理水平。”
政策背景
1、行业风险暴露
保险集团因涉及业务领域广、成员公司多，极易形成对同一主体、投资品种、业务区域等相对集中的大额风险暴露。
近年来由于房地产市场调控政策收紧，房地产项目销售不畅，资金回笼困难，影响保险公司的投资的收益和安全性。甚至部分保险集团因过分投资房地产，导致流动性危机，暴露集中度过高引发的连锁风险。
此外行业内也出现关联交易导致暴雷的情况，部分保险集团通过复杂股权结构向关联企业提供高比例融资，导致风险过度集中。
2、国际监管趋势
IAIS（国际保险监督官协会）于2021年发布的《保险集团监管框架》明确要求对集中度风险进行穿透式管理。欧盟Solvency II将集中度风险纳入“系统性风险指标”（SII），要求定期压力测试。
国内对保险集团集中度风险缺乏专项监管规则，更多依赖《保险资金运用管理办法》等分散条款，亟需系统性规范。
3、集团运营与风险防控
保险集团业务通常涉及多领域，单一业务线集中度风险可能通过集团内担保、资金拆借等渠道扩散，为避免风险传染放大效应，集中度风险管理的重要性不可言喻。
业务挑战
1、监管政策再升级
金融监管总局发布《保险集团集中度风险监管指引》，针对保险集团集中度风险管理现状和问题，完善监管制度依据、丰富监管政策工具，引导保险集团建立审慎经营理念，加强集中度风险管理，守住不发生系统性风险的底线。
2、集团要求“穿透落地”
保险集团主要成员公司建立健全自身集中度风险管理体系，有效保障保险集团集中度风险管理要求在成员公司层面的落实和实施。
3、数据孤岛难治理
集团内子公司数据格式不一，难以统一分析。集团内寿险、财险、再保险、养老险等子公司数据分散，格式不统一，如保单数据与投资持仓数据结构差异大，且外部数据缺失，缺乏宏观经济、行业舆情等外部数据支撑风险分析。
4、压力测试与应急管理待加强
极端情境下测试风险影响，需要优化管理机制，压力测试相关功能，避免由于数据收集或更新延迟，导致对风险监控灵敏度不足，无法实时捕捉风险阈值突破事件。导致监控滞后，风险暴露等问题。
咨询与解决方案
《指引》中明确要求保险集团公司建立集中度风险识别、计量、监测、应急与缓释管理机制，构建集中度风险指标体系以及集中度风险评估管理机制，并且综合运用定量和定性方法，定期开展集中度风险评估，评估集团整体集中度风险状况。
对保险公司而言，集中度风险管理已从“可选动作”变为“生存必修课”，不仅为了防范“鸡蛋放在一个篮子”的风险，同时也可避免因数据割裂导致的监管罚单。《指引》明确要求对集团内跨法人、跨领域的风险敞口合并计算，保险公司需建立集团层面的统一视图，满足穿透式监管的合规刚需，并且通过精细化管理，比如动态限额管理优化资产组合，在同等风险水平下提升风险调整后收益。
普联软件在保险行业风险管理领域中，与100多家保险公司建立了紧密合作，并且在集中度风险管理领域也积累了丰富的实践经验，尤其在集中度风险识别、计量与监测、集中度风险指标体系搭建以及集中度风险计量模型、最低资本计量、情景分析压力测试方面有多年的咨询和项目落地经验。
普联软件集中度风险管理平台将实现集中度风险的全流程动态管理，覆盖数据整合、风险量化、监控预警、报告决策及处置跟踪等核心环节。本方案旨在构建一个智能化、合规化的集中度风险管理系统，解决当前业务痛点，满足监管要求，提升风险管理效能。
数据治理
《指引》中明确要求保险集团公司建立集中度风险数据治理机制，明确各类集中度风险数据统计口径、信息来源、报送标准、时效规范，但保险集团面临着子公司数据标准不一，外部数据获取难等问题。
普联软件集中度风险管理平台将支持从外部数据、资产端数据等，抓取风险管理相关的原始数据，形成投资数据集市，为数据使用者提供一个能够保障数据质量、快速抽取加工数据、提供统一数据服务的数据平台。
同时数据质量管理方面，普联软件通过多年的数据报送实践经验，积累了完善的数据质量检验规则，并且系统配备强大的校验规则引擎，在完整性、一致性、合理性、有效性、真实性等方面对数据进行全流程的数据质量保障。
动态风险量化
多维度风险指标库
系统提供多维度风险指标体系的搭建，包括预置集中度风险指标、智能化风险识别、风险指标管理等功能，结合各类集中度风险特征，采取差异化集中度风险计量方法计量集中度风险影响。
风险模型
保险公司面临着风险模型更新滞后，未随市场变化动态调整的情况，导致无法准确进行风险量化或计量错误，造成损失。
系统将参考行业经验和落地实践，借助AI技术，融合多维度数据生成风险模型，内置多种压力场景，支持自定义组合测试。
最低资本测算分析
根据监管计量规则并结合公司历史数据规律，通过科学的测算方法对风险调整后收益率、最低资本、预估收益率的影响等指标模拟测算，加强集中度风险数据的真实性，提升集团抵御风险的能力。
回溯分析与动态限额调整
系统将通过定期评估历史指标有效性，动态调整限额和模型参数，确保风险计量与业务变化同步。
智能监控与预警
系统提供智能化的风险识别、风险预警、风险分析，包括监控体系搭建、监控报告生成、监控结果分析、处置信息流转收集等功能，实现对各类风险的即时监控、预警分析与跟踪处置的智能化处理。
报告生成与决策支持
《指引》中要求保险集团公司建立集中度风险报告机制，普联软件系统将支持风险报告的生成和管理，系统内置风险报告模板。并支持自动化流程管理和灵活分发，用户可快速生成高质量报告，减少人工撰写报告的繁琐流程，节省人力与时间成本。
管理驾驶舱将提供“风险-收益”热力图，展示关键指标如行业集中度等，支持钻取到明细数据。并且内置多种可视化组件，如表格、列表、图表、卡片等，将复杂数据直观呈现。
风险处置跟踪
保险公司风险处置流程线下流转，进度不透明（如资产减持计划延迟未执行）。缺乏闭环验证，无法确认处置后风险是否真正缓释。
普联软件将风险处置动作与系统监控指标自动关联。超标风险自动生成问题单，推送至责任部门。处置完成后，系统自动重新计算风险指标并对比历史值。
解决方案价值
《指引》的发布既是风险防控的监管响应，也是保险行业高质量发展的必然要求。对保险公司而言，集中度风险管理已从“可选动作”变为“生存必修课”，其价值不仅在于合规避罚，更在于通过风险分散化提升长期竞争力。“数据驱动的动态风险管理能力”将成为保险集团的核心护城河。
01
咨询层面：完善集中度风险管理体系和识别机制
综合业内与行业经验，系统分析历史数据及管理痛点；通过整体业务逻辑设计，规划完善集团集中度风险管理体系与管理流程。
02
系统层面：敏捷交付，智能化、数字化的集中度风险管理系统支撑
具有成熟的产品能力以及丰富的落地经验，能够实现集中度风险管理系统敏捷交付，为保险公司提供优质专业的服务。
普联软件股份有限公司拥有完备的实施交付及服务体系，团队成员深耕风险管理领域，能够确保项目保质保量的交付，以及支撑未来长期的项目支持与服务。
03
管理层面：从风险识别到处置验证的全流程管理工具
系统通过“数据治理→智能分析→实时管控→闭环处置”的全链路设计，将集中度风险管理从“事后响应”升级为“事前预防+事中控制”模式，助力保险集团在合规前提下实现风险与收益的最优平衡。
金融保险行业介绍
普联软件长期为财政部、国家金融监管总局、证监会、中央结算公司等金融监管机构提供数据报送、数据管理、数据分析服务。同时，为20余家大型央企和集团企业提供数字金融领域系统建设和技术支持。
数据治理与分析
1、数据治理咨询服务
针对金融机构数据量大、类型多样、来源广泛的特点，提供数据治理咨询服务，帮助企业建立完善的数据治理体系。包括制定数据标准、进行数据质量管理、元数据管理、数据安全管理等，确保数据的准确性、一致性、完整性和安全性，提高数据的质量和使用价值。
2、数据仓库与商业智能应用
构建数据仓库，整合金融机构内外部的数据资源，为企业提供统一的数据视图。基于数据仓库，开发商业智能应用，如报表分析、指标监控、数据分析挖掘等，帮助金融机构管理层快速了解业务状况，发现潜在问题和机会，做出科学决策。例如，通过对客户交易数据的分析，挖掘客户的消费习惯和偏好，为客户提供个性化的金融产品和服务。
风险管理
1、信用风险管理
通过对客户的信用数据进行收集、分析和评估，建立信用风险模型，帮助金融机构准确评估客户的信用风险，制定合理的信贷政策和风险控制措施，降低信用风险损失。例如，根据客户的信用评分、还款记录等信息，判断客户的信用状况，决定是否给予贷款以及贷款的额度和利率。
2、市场风险管理
利用金融市场数据和风险管理工具，对金融机构面临的市场风险进行监测、分析和预警，如利率风险、汇率风险、股票价格风险等。帮助金融机构制定有效的市场风险管理策略，规避市场风险。例如，通过对利率走势的预测和分析，调整投资组合，降低利率风险对金融机构的影响。
3、操作风险管理
针对金融机构内部操作流程中存在的风险，如人员操作失误、系统故障、欺诈行为等，提供操作风险管理解决方案。包括操作风险识别、评估、监控和控制等，提高金融机构的运营效率和安全性。例如，建立严格的操作流程和规章制度，加强员工培训和监督，防止操作风险的发生。
综上所述，普联软件在金融行业提供的解决方案涵盖了技术平台、金融科技应用等多个方面。这些解决方案不仅有助于金融机构提升服务质量和效率，还能增强其风险管理能力和市场竞争力。随着市场的需要以及合作的深入，未来也将发挥普联软件在财务信息化建设的优势，为金融行业提供全面预算、财务核算、司库等方案，相信普联软件将继续引领金融行业的数字化转型潮流。