来源 :天阳科技2022-12-06
近日，天阳科技全面风险管理平台之内部评级管理系统V1.0与通用软硬件适配中心的统信国产操作系统和兆芯处理器完成联合认证，在统信服务器操作系统V20、兆芯ZX-C+、KH-20000、KH-30000系列处理器平台、达梦数据库上稳定运行，满足功能及兼容性测试要求。此前，TanRisk(探睿)全面风险管理平台已与华为“TaiShan200系列”完成认证，内部评级管理系统已经在鲲鹏服务器、麒麟操作系统、OceanBase数据库、阿里云等国产信创产品中落地应用，这也代表着TanRisk(探睿)全面风险管理平台具备广泛的信创适应性。
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随着全球经济的一体化和国际金融市场的膨胀，金融行业发生了革命性的变化，金融机构面临的风险越来越大，不容忽视的是信用风险在金融风险中比重增大。内部评级管理系统对评价客户的信用风险水平进行量化，为银行提供决策依据，逐渐成为信用风险管理中发展迅速、应用广泛的技术。
天阳科技内部评级管理系统按照我国银监会结合国内金融业发展实际及监管要求研发（《商业银行资本管理办法（试行）附件5信用风险内部评级体系监管要求》），涵盖零售及非零售业务、包含客户评级及债项评级的一体化两维评级体系。在整个评级政策的基础上，基于对数据收集和数据加工处理、内评模型配置与验证分析等内评自身功能建设，充分考虑系统的易用性、扩展性以及性能表现，既能满足传统银行复杂多样的客户与产品特征对内评系统的建设需求，也能满足新型互联网金融业态下对内评体系高时效性处理的需求。
非零售内部评级
非零售内部评级主要包括了客户评级、债项评级、信用风险计量、内部评级报表等内容。其中在初级内部评级法方面，通过财务评分、非财务定量评分、非财务定性评分相结合的方式，实现一般企业和金融机构等法人客户的客户评级及相关违约认定，从而实现对公司和金融机构等法人客户信用风险状况的识别、计量、监测和控制，结合宏观经济数据、外部评级、内部信贷组合信息实现组合层面的行业评级、区域评级，通过权重参数管理实现灵活的PD、EAD、LGD计量。在高级内部评级法方面通过回归模型实现包含PD、EAD、LGD 等的高级法计量，实现债项评级。
零售内部评级
零售内部评级全面落地实施巴塞尔新资本协议信用风险内部评级法，通过可灵活配置的模型管理平台和完善计算引擎功能，与行内个人贷款系统、信用卡系统、资产管理系统等零售敞口业务系统进行信息交互，实现包含个人贷款客户、信用卡客户、零售敞口小微企业客户在内各类零售客户评分、客户政策筛选、客户违约概率计算、可参考的建议额度计算值输出，同时实现贷后的客户行为评分、客户逾期催收评分、客户PD、LGD、EAD分池计算、贷款预期损失等风险参数的计量，全面支撑全行信贷业务决策，提供拨备计提、资本计量、风险定价等应用。
TanRisk(探睿)之内部评级管理系统除了完整覆盖内评系统应用的所有功能外，在操作中使用向导式页面化配置实现对模型的配置管理，对不同用户设定相匹配的权限，在兼顾业务人员灵活操作的基础上，又保证了模型调整的权限相对独立，提供面向业务用户、技术用户的不同操作平台和灵活的规则执行跟踪统计报表。
截至目前，天阳科技内部评级系统已经在3家国有银行、2家股份制银行、9家城商行、1家省联社及1家非银金融机构落地实施，并在某国有银行落地的内评项目荣获亚洲银行家2016年度最佳安全与风险管理项目、某股份制银行卡中心实施的零售评分卡及分池项目荣获2016年度金融行业数据中心优秀解决方案。