来源 :中国证券报2021-06-25
近日，华林证券金融科技研究院筹备负责人陆忠良在接受中国证券报记者采访时介绍了华林证券的FICC（固定收益证券、货币及商品期货）科技化的布局。
陆忠良表示，华林证券计划把FICC打造成一个科技金融平台，实现以产品为中心向客户经营为中心转变，以业务驱动数字化向数字化引领业务发展转变，进而达到交易智能化、数据可视化、创新持续化的发展目标。
平台涵盖业务和系统两大板块
据了解，近年来，公司金融类业务逐渐成为券商的重要营收和利润来源之一，而打造集自营与代客为一体的FICC平台，是推动券商转型发展的重要环节。“工欲善其事，必先利其器”，众多业内人士认为，对于FICC业务发展，数字化建设是关键，建设跨市场、多币种、全品种的前中后一体化交易平台已成为行业共识。
陆忠良表示，目前华林证券的FICC平台涵盖了业务和系统两大板块，业务层面包含销售、交易、做市、投资环节。依托该平台，目前华林证券已逐步实现客户询价、做市报价、交易执行、成交单生成等步骤的线上化、系统化、自动化，带来便捷高效的全流程云端交易体验。
系统层面则包含了投研系统、交易系统、综合管理系统和大数据系统四大平台。陆忠良指出，在FICC交易中，交易员每天需要面对大量资讯、行情数据，要从如此纷繁复杂的数据中提炼有效信息，效率问题很关键，华林证券的FICC大数据平台可以把这些数据收集起来，按照业务模型去建模，进行数据挖掘，让交易员自行订阅他们需要的数据，之后系统会将信息实时推荐给他们。“我们把这些数据整合以后，根据客户、交易员涉及的资产类别，就可以把相关的资讯都推给他们。”
据了解，在当前FICC债券交易中，普遍存在流程割裂的情况，通常要先通过聊天工具谈交易，再通过中后台系统走风控流程，进而在交易前台进行录入，最后在结算系统结算，其效率较低。基于上述痛点，华林证券计划通过打造覆盖FICC业务全链条、聚焦重点场景、功能全面的FICC交易平台，赋能自身电子化FICC交易。
业务流程线上化
具体到FICC的业务流程，陆忠良表示，公司已实现从交易机会发现到交易执行、交易记录、风险管理以及清结算整个业务流程的线上化全覆盖。在上述平台上，还有一个综合管理系统和一个业务监控系统，帮助中后台人员进行业务管理和实时监控，并对黄灯、红灯业务进行预警。
在大数据治理方面，华林证券金融科技研究院通过内外部数据的采集、分析，构建自己的数据服务体系，实现了智能推荐、开放API、客户画像、智能决策、交易智能分类等功能，同时支持合规、风控、运营、交易管理，形成平台化、流程化、智能化的大数据平台。同时，构建包括数据引擎、策略引擎、回测引擎、执行引擎、智能订单路由引擎在内的量化引擎，助力交易实施与风险管控。
在AI模型上，华林证券FICC也开发了不少场景应用，包括行情的涨跌预测、智能量化、智能投研、资金面情绪研究、智能选券等。“例如，在智能选券方面，客户如果需要个券新品种，我们会有智能的推荐系统给他做推荐；如果我方有一笔券，想寻找客户，这个系统也能够很方便地搜到潜在客户。”陆忠良指出：“我们还会把AI的算法加载到策略引擎上来，这样，通过AI也可以触发执行的信号，也可以通过AI去构建策略的场景。”
陆忠良还表示，华林证券目前正在筹建华林证券金融科技研究院，旨在通过金融与科技的深度融合，运用人工智能、大数据、区块链等技术，推动华林证券业务创新发展。作为华林证券向科技金融公司全面转型的“杀手锏”，华林证券希望依托金融科技研究院，强化内生动能，提升金融科技自主研发能力，形成核心竞争力与壁垒，开辟提升客户体验和获取市场优势的重要赛道。