来源 :神州信息2023-02-27
为进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行提升风险管理水平，提升银行服务实体经济的质效，银保监会立足于我国银行业实际情况，结合国际监管深入推进后危机时期监管改革的最新成果《巴塞尔协议3》，对旧《资本办法》进行修订，于2023年02月18日银保监会与人民银行正式对外发布了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，并将于自2024年1月1日起施行。
新标准法（FRTB）通过确定风险因子和敏感度指标计算资本要求，取代原基于头寸和资本系数的简单做法。
图：FRTB标准法
征求意见稿提出对于资产规模或者交易账簿规模较小的银行，在满足一定前提下，可经监管批准后使用简化的FRTB标准法。简化标准法计量基本沿袭旧的管理办法的计量思路并进行简单调整。
图：FRTB简化标准法
征求意见稿限制了内部模型的使用，且完善内部模型验证程序，降低内部模型的套利空间。具体而言，征求意见稿重构了内部模型法，采用预期尾部损失（ES）方法替代风险价值（VaR）方法，捕捉市场波动的肥尾风险。
图：FRTB内模法
监管政策的变化要求银行机构必须在短时间内完成FRTB业务系统的建设，无论从业务的复杂性还是金融科技自主可控等角度来看，FRTB系统的建立绝非一蹴而就，无论是实施周期还是开发难度，都是银行机构现阶段所面对的难点。
图：Sm@rtMRS市场风险管理系统产品研发历程
神州信息整合多年实施成果，依托公司先进的技术平台，自主研发具有独立知识产权的金融市场风险管理系统软件，目前已在中信银行、光大银行、华融湘江银行、广发银行、北京银行等多家银行落地实施、投产。Sm@rtMRS产品可为金融机构提供自主可控的市场风险资本计量的完整解决方案，建模功能的强拓展性满足了用户当前和未来对整体市场的风险分析和管理需要，将跨资产覆盖和多样的风险估值技术结合，使用统一的风险/回报分析框架，可贯穿每个业务领域进行风险分析和投资损益分析，支持前台和中台全面市场的风险分析和交易决策，在满足监管合规的前提下，进一步提升银行自身的风险管理水平。
图：Sm@rtMRS市场风险管理系统应用架构
在功能层面，Sm@rtMRS可为金融机构提供完整市场风险解决方案
◆ 完备的数据管理功能
统一的市场风险数据集市，标准化的数据模型，灵活的数据校验规则配置，标准化的历史数据处理功能，全面的数据补录功能。
◆ 参数化的配置管理
监管参数界面化，可以快速响应监管的变化。
◆ 高效的计量引擎
覆盖国际一线的金融工具，同时满足现行的监管要求和即将实行的FRTB新规。
在技术层面，Sm@rtMRS全面满足银行科技需求，并提供专业的技术支撑
◆ 分布式微服务架构
内部各模块服务可独立部署，系统整体可靠性强，并可按业务发展需要快速扩展，对未来业务提供有力支撑。
◆ 流批一体的计量引擎
计量引擎构建于新一代大数据实时计算框架Flink之上，在满足海量复杂计算的要求外，前瞻性地提供了实时计量的接口。
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图：产品知识产权及专利认证清单