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海通荀玉根:上周资金净流入623亿 长期情绪指标处于05年来中高位

http://chaguwang.cn  03-08 20:00  查股网新闻中心

  原标题:【海通立体策略】上周资金净流入623亿元(荀玉根、郑子勋)

  来源:股市荀策

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  上周资金入市及情绪指标总结

  3月第一周资金入市合计净流入623亿元,前一周流入536亿元。资金流入方面,融资余额增加23亿元,公募基金发行增加775亿元,ETF净申购28亿元,沪深股通规模减少8亿元;资金流出方面,IPO融资规模45亿元,产业资本净减持70亿元,交易费用80亿元。

  短期情绪指标处于05年以来中位,长期情绪指标处于05年以来中高位:短期情绪指标主要看换手率和融资交易占比,最近一周换手率(年化)为318%,较前一周的350%下降。2005年以来换手率的高点、低点、均值分别为1719%、87%、354%,当前处在历史上由低到高63%的分位;最近一周融资交易占比为8.48%,较前一周的9.46%下降。2013年以来融资交易占比高点、低点、均值分别为17.95%、4.07%、9.48%,当前处在历史上由低到高34%的分位。长期情绪指标主要看大类资产比价,一看价格对比,最近一周A股风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)为1.09%,较前一周的1.06%上升。2005年以来风险溢价的高点、低点、均值分别为4.78%、-2.66%、1.73%,当前处在历史上由高到低71%的分位;二看收益率对比,最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.59,较前一周的0.57上升。2005年以来数值的高点、低点、均值分别为1.03、0.08、0.62,当前处在历史上由高到低63%的分位。

  资金入市及市场情绪跟踪框架

  每周资金入市合计

  最新一周资金净流入623亿元,而前一周净流入536亿元(皆未统计银证转账数据)。

  资金流入指标1:个人投资者

  投保基金公司的银证转账数据只公布到2017年6月,之后的数据用证券业协会的证券公司客户交易结算资金来统计,20Q4余额为16600亿元,较20Q3上升1000亿元。

  资金流入指标2:机构投资者

  最近一周偏股型基金新发行增加775亿元,21年累计发行7929亿元。

  最近一周ETF净申购现金规模为28亿元,年初至今为339亿元;其中科技成长类ETF为27亿元,年初至今169亿元。

  资金流入指标3:融资余额

  最近一周最后一天融资余额15327亿元,较前一周增加23亿元。

  资金流入指标4:沪股通和深股通

  最近一周沪港通和深港通资金流出8亿元,而前一周流出75亿元。

  资金流出指标1:IPO融资

  最近一周IPO融资规模为45亿元,前一周为33亿元。

  资金流出指标2:产业资本净减持

  最近一周产业资本净减持70亿元,前一周净减持32亿元。

  资金流出指标3:交易费用

  最近一周交易费用(包括交易佣金和印花税)为80亿元,前一周为115亿元。

  市场情绪指标1:换手率

  2005年以来周换手率(年化)高点、低点分别为1719%、87%、均值为354%,最新一周为318%,处在历史上由低到高63%的分位,较前一周的350%下降。

  市场情绪指标2:融资交易占比

  2013年以来融资交易占比高点为18%,低点为4%,最新一周融资交易占比8.48%,处在历史上由低到高34%的分位,较前一周的9.46%下降。

  市场情绪指标3:涨停股个数占比

  2005年以来涨停股个数占比(五日平滑)高点、低点分别为24%、0%,均值为1.51%,最新一周为2.24%,处在历史上由低到高85%的分位,较前一周的2.00%上升。

  市场情绪指标4:基金仓位

  根据WIND统计,股票型基金仓位2010年以来处于75-92%区间,截止最近一周股票型基金仓位为89.1%,较前一周的88.6%上升;混合型基金仓位处于47-78%区间,截止最近一周仓位为65.1%,较前一周的65.1%不变;偏股混合型基金仓位处于67-90%区间,截止最近一周仓位为85.5%,较前一周的85.3%上升。(注:测算值可能和实际值有偏差)。

  市场情绪指标5:风险溢价

  2005年以来A股风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)高点为4.78%,低点为-2.66%,最新一周风险溢价为1.09%,处在历史上从高到低71%的分位,较前一周的1.06%上升。

  市场情绪指标6:股息率/国债利率

  2005年以来沪深300股息率/十年期国债收益率高点为1.03,低点为0.08,最新一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.59,处在历史上从高到低63%的分位,较前一周的0.57上升。

  风险提示:资金入市规模为大致估算,仅供投资参考。

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